Махметов Д. Е.

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан

Влияние международного кризиса ликвидности на банковскую систему Казахстана

Одним из важнейших атрибутов рыночной экономики является банковская система, которая выступает своего рода генератором, аккумулирующим и снабжающим государство и всех членов общества финансовыми средствами. Создание и поддержание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и чрезвычайно сложных) задач для Казахстана.

В настоящее время в банковской системе республики функционируют 35 банков второго уровня, в том числе 14 банков с иностранным участием, включая 9 дочерних банков банков-нерезидентов, а также государственное АО "Банк Развития Казахстана" (БРК созданный в 2001 году со 100%-м участием государства). Филиальную сеть имеют 26 банков, общее количество филиалов банков – 418 (по данным АФН).

При этом в банковском секторе доминируют три крупных банка – "Казкоммерцбанк" (ККБ), банк "ТуранАлем" (БТА) и Народный банк (НБ, "Халык"), на долю которых приходится около 60% банковской системы. Такую же долю данные банки посредством своих дочерних и аффилированных структур контролируют в пенсионном, страховом и лизинговом рынках Казахстана.

Последние годы банковская система Казахстана переживала подъём и демонстрировала высокие темпы развития, как среди стран СНГ, так и зарубежья. Согласно данным АФН, регулирующего деятельность коммерческих банков, чистая прибыль банковского сектора Казахстана в 2005 году составила 73,3 млрд. тенге, что в 2,32 раза больше, чем в 2004 году. При этом совокупная сумма доходов банков за указанный год составила 494,6 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 53,7%, сумма расходов составила- 421,3 млрд. тенге, что на 45,1% больше чем в 2004 году. Вместе с тем совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора республики по состоянию на 1 января 2008 года по данным Национального банка РК составил 1 781,8 млрд. тенге (сначала 2007 года увеличился на 613,2 млрд. тенге или 52,5%), совокупные активы - 11 683,4 млрд. тенге.

Это конечно, очень даже хорошие показатели, но в последнее время наблюдается снижение, а в некоторых случаях и сокращение их. Почему же, это происходит? Причина этому влияние иностранных межбанковских кредитов на банковскую систему Казахстана. Рост иностранных заимствований на протяжении последнего времени являлся основной движущей силой развития казахстанской банковской системы. Сравнительно высокие рейтинги казахстанских банков, а также избыточная ликвидность, наблюдавшаяся на мировых рынках, позволили обеспечить внешнее финансирование роста объемов кредитования в среднем на 75% в год на протяжении последних трех лет.

Глобальный кризис ликвидности, вызванный проблемами ипотечного сектора США, и связанный с ним отток иностранного капитала с развивающихся рынков. Привёл к тому, что банковская система Казахстана сталкивается с некоторой нехваткой ликвидности, перед банками встает вопрос о необходимости рефинансирования обязательств на международных рынках.

На сегодняшний день банки в большинстве случаев привлекают иностранный капитал в виде межбанковских заимствований (кредитов), которые по своему объему являются существенным источником фондирования банковского сектора Казахстана. Так на 1 июля 2007 года межбанковские займы (включая овернайты и срочные вклады, полученные от банков) составляли около 2 трлн. тенге или 16,4 млрд. долларов США, что равнозначно 17,9% совокупных пассивов банковской системы. В целом, за первое полугодие 2007 года величина привлеченных средств (МБК) от нерезидентов возросла на 32,8%, составив около 5 трлн. тенге (40,9 млрд. долларов США). Это настораживает, т.к. в условиях кризиса это может и отражается на деятельности отечественных банков, и является негативным явлением для всех субъектов экономики…

Последствиями от проблем краткосрочной ликвидности для отечественной банковской системы стало то, что банки ужесточили условия выдачи кредитов заемщикам, а также увеличили ставки по этим кредитам. Все это привело к снижению спроса на кредиты. Так, в третьем квартале 2007 года наблюдалось некоторое замедление темпов выдач кредитов. За июль - сентябрь предоставлено займов на 16,6% ниже, чем в апреле-июне 2007 года, хотя по сравнению с первым кварталом зафиксирован рост на 25,1%.

Сложившаяся ситуация на мировых рынках сильнее всего сказалась на секторе ипотечного кредитования страны. Так, в третьем квартале 2007 года по сравнению с предшествующим кварталом наблюдалось уменьшение на 34% объемов кредитования граждан на строительство и приобретение жилья (относительно 1 квартала 2007 года - рост в 1,2 раза).

Снижение объемов выдач ипотечных займов было обусловлено тем, что в некоторых банках второго уровня объявлялся мораторий на ипотеку, в других - значительно уменьшились объемы кредитования хозяйствующих субъектов строительной отрасли экономики.

В целом, рассматривая ипотечный рынок услуг можно выделить, что по данным АФН, на 01.12.2007 года ипотечные займы под залог недвижимости составили 3 292,1 млрд. тенге или 37,4% совокупного ссудного портфеля БВУ. Тогда как ипотечные займы, предоставляемые в целях строительства жилища, либо его покупки и (или) ремонта, на 1 декабря 2007г. составили 543,3 млрд. тенге или 6,2% ссудного портфеля. Займы физическим лицам на покупку и строительство жилья на 1 декабря 2007г. составили 821,9 млрд. тенге или 9,3% ссудного портфеля.

Всё это толкает банки ставить на первый план диверсификации портфелей активов и пассивов, предусматривающий, в том числе, и планы дальнейшего развития банков в будущем, с точки зрения ее функционирования в условиях глобализации.

Не лучше обстоят дела у казахстанских банков на фондовой бирже KASE. С 9 по 19 августа 2007г. на фондовой бирже Казахстана (КАSЕ) 78,1% долевых инструментов показали падение. Вообще, падение индекса КАSЕ началось в конце июля, что совсем не удивительно. Акции, которые обеспечивали невероятный рост, теперь также уверенно потянули рынок вниз. Только с 9 по 17 августа индекс Казахстанской фондовой биржи упал на 11%. Акции одного из крупнейших банков Казахстана «Банка ТуранАлем» (БТА) на КАSЕ с 17 июля по 7 августа упали на 15%.

Это случилось и с другими банками, за исключением Народного банка. Аналогичная ситуация сложилась и с акциями казахстанских банков на Лондонской фондовой бирже. Самое значительное падение показали депозитарные расписки Альянс Банка, которые с 6 по 10 августа снизились почти на 28%, а с момента размещения - на 37%. Акции «Казкоммерцбанка» с 16 июля упали на 30%.

В этих сложившихся условиях сохранение доверия вкладчиков к отечественной финансовой системе является первостепенной задачей банковского менеджмента. Переориентация на внутренний депозитный рынок отечественных банков является достаточно разумной мерой. Развитие и исполнение экспансионистской политики по привлечению депозитов, выдаче кредитов, обозначили необходимость реформирования депозитной и кредитной политики банка. Создание более привлекаемых условии для клиентов и их вкладов, а так же качества обслуживанья.

Вместе с тем, в краткосрочной перспективе банковская система Казахстана, по мнению экспертов и аналитиков, обладает необходимым запасом ликвидности. Не смотря на то, что в течение второго квартала 2007 года, значение коэффициента текущей ликвидности по банковской системе сократилось с 1,72 до 1,51 и, кроме того, отмечается дальнейшее сокращение данного показателя практически по всем крупным банкам (в июле — августе), текущее значение коэффициента все еще значительно превышает установленное АФН минимальное значение, равное 0,3.

Уполномоченные органы в лице АФН, НБ и Правительство применяют различные меры по стабилизации ситуации в банковской сфере.

Так, 10 ноября 2007 года был подписан Меморандум по вопросам финансовой стабильности.

Меморандум определяет основные принципы обеспечения финансовой стабильности, задачи и роль каждой из сторон по обеспечению финансовой стабильности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, процедуры информационного взаимодействия, а также принципы и механизмы минимизации негативного эффекта системных кризисов.

В частности, Правитёльством, Национальным Банком и АФН достигнута договоренность в:

1) о принципах оказания государственной поддержки и процедурах применения иных инструментов государственного регулирования в целях обеспечения финансовой стабильности;

2) относительно оптимальных базовых условий выдачи займов Национальным Банком в качестве кредитора последней инстанции;

3) о целесообразность участия Правительства Республики Казахстан в вопросах управления «проблемными активами банков второго уровня в случае возникновения соответствующих условий и необходимости в использовании данного механизма.

Также определена необходимость регулярного мониторинга индикаторов финансовой устойчивости, где Национальный Банк Республики Казахстан будет выступать координирующим органом.

Целесообразность подписания указанного документа была определена в начале 2007 года. Заключение Меморандума не является реакцией на ужесточение условий функционирования финансового рынка, а рассматривается как основа для обеспечения качественного уровня взаимодействия государственных органов в долгосрочной перспективе и создания у субъектов финансовых отношений ориентиров государственной политики по обеспечению стабильности финансовой системы.

Исходя из всего выше сказанного, на мой взгляд, для стабилизации и профилактики ликвидности банков второго уровня необходимо принять следующие меры:

- Ограничить заимствования иностранных межбанковских кредитов отечественными банками путём установления уполномоченным органом норматива по ним и изменения некоторых других норм.

- Создание альтернативных отечественных источников фондирования для банков второго уровня, характеризующиеся долгосрочностью и низкой процентной ставкой (средства пенсионного фонда, внебюджетные национальные фонды).

- Усилить контроль, за банками второго уровня в области соотношения собственных и заёмных иностранных средств.

- Создание аналитического центра как подразделения в банке или единого центра, задачей которого будет являться отслеживать макроэкономической ситуации мирового финансового рынка и предоставления информации для всех банков страны.

Эти и многие другие меры позволят национальной банковской системе поддерживать ликвидность, стабилизировать ситуацию на финансовом рынке РК, поддержать высокие темпы развития экономики.

Литература:

1. Журнал «Банки Казахстана» № 1 – 2008 год

2. Журнал «Банки Казахстана» № 3 – 2008 год

3. Национальный банк Казахстана www.nationalbank.kz

4. АФН www.afn.kz

5. www.kase.kz