Економічні науки / 1. Банки і банківська система

Корчевський М. В.

(науковий керівник – к. е. н., доц. Смоляк В. А.)

Харківський національний економічний університет, Україна

Переваги та недоліки використання скорингових систем при кредитуванні банками фізичних осіб

В останні роки, за винятком періоду світової фінансової кризи, в Україні має місце активний розвиток споживчого кредитування населення. Багатьма науковцями досліджуються проблемні питання цього виду кредитування та процедур його здійснення, серед яких можна виділити праці О. І. Барановського, О. П. Бондар, В. М. Геєця, В. Є. Новицького та ін. У той же час, , недостатньо висвітленими залишаються проблема впровадження в банківську діяльність кредитних скорингових систем.

Мета роботи – аналіз доцільності застосування скорингових систем при кредитуванні банками фізичних осіб.

Скоринг – це система оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника, яка базується на числових статистичних методах, які застосовуються на різних етапах взаємовідносин між банком і позичальником. За результатами набраних балів скорингова система самостійно пропонує рішення про погодження чи відмову у видачі кредиту [2].

В основі скорингу лежить принцип формалізації знань експертів. Сучасні скорингові системи реалізуються двома способами: за допомогою Microsoft Office Excel та завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню. Більшість використовуваних українськими банками скоринго-вих систем оцінки позичальників реалізовані у форматі MS Excel. З одного боку, такий підхід більш простий у використанні, але з іншого – має багато суттєвих недоліків [3].

На практиці кредитний скоринг визначається двома задачами: створення скорингових систем як моделей оцінки кредитоспроможності позичальників і побудова скорингової інфраструктури. Тобто, важливо розрізняти скоринг як організацію роботи кредитної діяльності банку (скоринг-організація роботи) та скоринг як розробку моделі (скоринг-модель).

У випадку, якщо розглядати впровадження скорингу як задачу побудови централізованої системи оцінки та прийняття рішення, то банку необхідно враховувати такі моменти [1]:

- управління кредитними продуктами – встановлення відповідностей між моделями та типами кредитних продуктів, використання для різних цільових груп клієнтів різних кредитних продуктів;

- створення стратегії прийняття рішень – створення правил інтерпретації скорингового результату, формування принципів стратегії прийняття рішення по кредитній заявці;

- моніторинг точок продажу кредитів – оцінка ефективності та динаміки роботи в режимі реального часу, відслідковування кількості «фіктивних» запитів на отримання оцінки, відслідковування прийнятих на основі скорингу рішень;

- відслідковування адекватності кредитного портфеля та моделей — перевірка робочої адекватності моделі на реальних позичальниках, оцінка факторів суб'єктивності в прийнятті рішень.

Якщо визначити кредитний скоринг як розробку моделей, то основні завдання банку можна сформулювати наступним чином [1]:

- визначення ключової мети та типу скоринга: оцінка позичальника, оцінка динаміки стану позичкового рахунку або визначення оптимальної стратегії по вже «поганих» кредитах;

- оцінка, аналіз і визначення критеріїв: установлення критеріїв оцінки кредитоспроможності та визначення параметрів класифікації позичальників;

- вибір методів побудови скорингових моделей: дослідження доступних методів створення скорингових моделей на предмет максимальної адекватності реальній ситуації;

- оцінка фінансової адекватності моделей: оцінка та аналіз загального впливу скорингової моделі на кредитний портфель у цілому.

З позиції скоринг-модель важливо також визначитися із типами скорингу, які застосовуються в українській банківській практиці [1]:

1. Application-скоринг – оцінка кредитоспроможності позичальників для отримання кредиту. Питання оцінки кредитоспроможності позичальника на стадії отримання кредиту для українських банків є найгострішим, тому аpplication-скоринг можна визначити як найактуальніший тип скоринга в Україні.

2. Collection-скоринг – визначення пріоритетних дій у роботі по відношенню до позичальників, стан позичкових рахунків яких класифіковано як «незадовільний». Останнім часом вітчизняні банки частіше почали використовувати Collection-скоринг у повсякденній роботі.

3. Behavioral-скоринг (поведінковий скоринг) — оцінка динаміки стану позичкового рахунку позичальника. Для цієї задачі використовуються ймовірнісні скорингові моделі, які дозволяють спрог-нозувати зміни платоспроможності позичальника, оптимальні ліміти кредитування тощо.

4. Fraud-скоринг — оцінка ймовірності шахрайства потенційного позичальника. Цей тип скоринга, як правило, використовується разом із аpplication- та behavioral-скорингами для більш детального аналізу позичальника.

Таким чином, для українського ринку найбільш актуальними є аpplication-скоринг та collection-скоринг. Щодо behavioral- та fraud-скорингів, то про необхідність їх впровадження лише нещодавно почали заявляти найбільші гравці роздрібного ринку кредитування.

Важливо також розглянути проблеми, що постають перед банками, які прийняли рішення про впровадження скорингових моделей кредитування. Одна з головних проблем – це відсутність розуміння складності розробки та впровадження повноцінної скорингової системи. Особливо ця проблема проявляється під час постановки технічного завдання при самостійній розробці моделі.

Ще однією серйозною проблемою може стати неповне представлення даних у базі. В банківській практиці непоодинокі випадки, коли дані про клієнтів збираються стихійно, безсистемно, фрагментарно. Аналіз подібних даних небезпечний, адже на основі невірних результатів аналізу легко прийняти помилкове рішення.

Для ефективного використання скорингових систем на практиці українським банкам, банківській системі та державі необхідно також вирішити кілька спільних проблем [1]:

- відсутність спеціального законодавства, яке б регламентувало відносини в сфері споживчого кредитування;

- відсутність простого механізму повернення грошей кредитору у випадку неплатоспроможності позичальника;

- помилкова класифікація позичальника породжує проблему забезпечення повернення коштів позичальником у примусовому порядку;

- механізм реалізації застави незручний, законодавчо не однозначний та витратний;

- роботодавці часто віддають перевагу «сірим» схемам виплати винагороди своїм працівникам. Як результат – позичальник не може довести свою платоспроможність, а банк втрачає клієнта;

- банки часто вирішують свою проблему зниження кредитних ризиків позичальника шляхом часткового їх перекладання на поручителів.

Таким чином, можна констатувати, що розглянуті складнощі розробки та впровадження скорингових систем у практику українських банків не зменшують необхідності та доцільності їх використання, адже саме скоринг може стати одним із способів підвищення якості активів банку, зниження вартості кредиту та підвищення швидкості його отримання.

Література:

1. Брітченко І. Г. Особливості використання скорингових систем у банківському кредитуванні фізичних осіб / І. Г. Брітченко, О. М. Момот [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Foa/2011_17/17_04.pdf

2. Кредитование физических лиц // Технологии анализа данных. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.basegroup.ru/solutions/case/credit

3. Национальные особенности кредитного скоринга / ФАКТОРинг ПРО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.factoringpro.ru/index.php/ credit-scoring-statya.