к.е.н., доц. Демчук Н.І.

Дніпропетровський державний аграрний університет

теоретичні засади Оптимізаційного моделювання фінансової стабілізації банківської системи

Стабільний розвиток банківської системи країни є однією з найважливіших передумов ефективного функціонування усіх елементів ринкової економіки та суттєвим фактором зростання виробництва, забезпечення умов господарської діяльності регіонів країни, поліпшення соціального захисту та добробуту населення.

Дослідження моделей та методів оптимізації становлять досить широкий напрямок розвитку математичної кібернетики, безпосередньо пов'язаний з необхідністю розв'язування різноманітних важливих практичних задач оптимального планування складних фінансових систем, управління та проектування банківських ресурсів.

Засновником школи оптимізації в в Ураїні був В.С.Михалевич. У 1961р. ним разом з Н.З.Шором було запропоновано схему послідовного аналізу варіантів, яка набула подальшого розвитку при розв'язанні задач оптимального проектування шляхів, електричних та газових мереж, визначенні найкоротших шляхів на мережах та критичних шляхів у мережевих графіках, розв'язанні задач розміщення виробництва, теорії розкладів і календарного планування, а також ряду інших дискретних задач.

Сучасні тенденції у сфері імітаційного моделювання пов'язані з розвитком проблемно-орієнтованих систем, створенням вбудованих засобів для інтеграції моделей у єдиний модельний комплекс. Технологічний рівень сучасних систем моделювання характеризується великим вибором базових концепцій формалізації та структуризації систем, що моделюються, розвиненими графічними інтерфейсами та анімаційним висновком результатів. Імітаційні системи мають засоби для передачі інформації з баз даних або мають доступ до процедурних мов, що дозволяє легко виконувати обчислення, пов'язані з автоматизованою оптимізацією тощо.

На початку 90-х років з’явились дослідження, пов'язані з моделюванням інфляційних процесів у перехідній економіці, вивченням наслідків енергетичної кризи, фінансовим та бюджетним прогнозуванням. Під час їх виконання широко застосовувались раніше одержані результати з теорії динамічних систем, дискретної та багатокритеріальної оптимізації. Дослідження здійснювались за такими напрямками: розробка математичних моделей процесів, що відбуваються у перехідній економіці, розвиток інформаційних технологій підтримки прийняття рішень, створення програмно-технічних комплексів, у яких були реалізовані одержані теоретичні результати: були розроблені балансові моделі принципово нового типу, на базі яких проаналізовані різні сценарії інфляції попиту та витрат за умов переходу до ринку, а також визначені фінансові та структурно-технологічні чинники зростання цін при одночасній дії кількох механізмів ціноутворення. Запропонована методика розрахунку оптимального розміру грошової маси, яка б не створювала додаткових інфляційних ефектів та одночасно забезпечувала максимальне значення фактичної (тобто віднесеної до зміни цін) маси грошей в обігу. Поряд з цим проводились роботи з модифікації методів аналізу ієрархічних процедур прийняття рішень та їх застосування з метою порівняння альтернатив соціально-економічного розвитку. Результати теоретичних досліджень склали основу діалогової системи індикативних варіантних економічних розрахунків, програмного та інформаційного забезпечення ситуаційного інформаційно-аналітичного центру та інших програмно-технічних комплексів, призначених для підтримки прийняття рішень у складних соціально-економічних ситуаціях.

Одним із плідних напрямків розширення сфери використання розробленої інформаційної технології стали моделі середньострокового прогнозування основних макроекономічних показників України, в динаміці підтвердилась висока точність прогнозу, яка перевершила відомі короткострокові (річні) прогнози, що пояснюється істотним використанням більшого обсягу даних для прогнозу, системним підходом до їх обробки і адекватним відображенням ситуації в застосованих моделях.

Однак слід зазначити, що сучасні інструменти моделювання містять серйозні технічні недоліки: обмежена площина моделі; відсутність інтерфейсу баз даних: відсутність процедурної мови програмування для опису складної логіки: жорсткі обмеження на кількість перемінних у моделі при використанні функцій затримки на велику кількість кроків модельного часу тощо. До того ж, на українському інформаційному ринку немає спеціального програмного забезпечення для імітаційного моделювання у сфері банківської справи, жодна фірма не займається впровадженням та підтримкою open source software free  та software.

Однією з важливих сфер використання економіко-математичних методів і моделей, комп'ютерних і комп'ютерно-мережевих засобів є наукові дослідження і відповідні аналітичні, модельні та прогнозні розрахунки, що стосуються банківської системи. Протягом останніх років для подальшого вдосконалення математичного інструментарію моделювання перехідних процесів в фінансах було досліджено дискретний аналог моделі планування структурних змін, яка є розвитком відомої міжгалузевої балансової моделі зі змінними коефіцієнтами прямих витрат, запропонованої В.М.Глушковим. У дискретному варіанті моделі передбачається, що існує скінченна (великої потужності) множина варіантів структурно-технологічних змін, кожному з яких відповідає певний сценарій іноваційного розвитку економіки. Для розв'язання задачі вибору варіанта, який забезпечив би найбільший приріст сукупної доданої вартості галузей, тобто ВВП, було запропоновано модифікований метод вектора спаду, що базується на процедурі Жорданових виключень. Були проведені розрахунки на модельній інформації, які продемонстрували достатньо високу ефективність цього методу при розв'язанні задач зазначеного класу.

В останні роки банківські установи України поступово стають активними учасниками регіонального фінансового ринку. Тому теоретико-методологічний підхід до дослідження банківської сфери саме з позиції регіональної системи є методологічно найбільш результативним, оскільки дозволяє глибоко досліджувати сучасні проблеми банківської діяльності. Подальшого вивчення на основі розробки теоретико-методологічних основ банківської діяльності потребує організаційно-економічний механізм управління банківськими ризиками для виявлення внутрішньої структури і характеру та особливостей
функціонування банківської сфери в регіональних господарських структурах.

Економіко-математичне моделювання у сфері банківської діяльності є процесом, що практично не підлягає або складно підлягає науковій формалізації. Неодноразові спроби виділити загальні принципи створення математичних моделей, призводили або до декларування агрегованих рекомендацій досить загального характеру, які складно використовувати на практиці, або, навпаки, до появи результатів, які  можливо застосувати тільки до досить вузького кола специфічних завдань.

Створення і функціонування автоматизованих банківських технологій грунтується на системотехнічних принципах, які відображають найважливіші положення теоретичної бази.

Банківські технології як інструмент підтримки та розвитку банківського бізнесу створюються на базі ряду основоположних принципів: комплексний підхід в охопленні широкого спектру банківських функцій з їх повною інтеграцією; модульний принцип побудови, що дозволяє легко конфігурувати системи під конкретне замовлення з подальшим нарощуванням; відкритість технологій, здатних взаємодіяти з різними зовнішніми системами (системи телекомунікації, фінансового аналізу та ін), забезпечувати вибір програмно-технічної платформи і переносимість її на інші апаратні засоби; гнучкість налаштування модулів банківської системи і адаптація їх до потреб і умов конкретного банку; масштабованість, яка передбачає розширення і ускладнення функціональних модулів системи в міру розвитку бізнес-процесів (наприклад, підтримка роботи філій та відділень банку, поглиблення аналізу і т.д.).