Современные информационные технологии/3. Программное обеспечение

Жамбаева А.К.

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Казахстан

Применение тории хаоса к исследованию экономических процессов

На современном этапе развития региональной и мировой экономики на первый план выходят вопросы переоценки прежних теоретических взглядов в сопоставимости с современными концепциями и их практической реализацией в деятельности как национальных, так и международных институтов, участвующих в процессе формирования и время особую актуальность имеет теоретический анализ мирового финансового рынка, обоснование возможностей практического применения результатов

В результате проведенных исследований построена обобщенная модель объекта со сложным поведением в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений, решения которой при определенных условиях имеют хаотический характер. Модификации модели позволяют получать прогностические значения основных биржевых показателей (первичных и вторичных) при ограниченности исходной информации для конкретных видов финансового рынка (фондового, фьючерсного, рынков валют, облигаций и других ценных бумаг).

Исследования показали наличие детерминированной хаотической компоненты во временных рядах биржевой информации. В зависимости от вида рынка выбираются наиболее значимые переменные. Очевидно, что определяющей позицией в формировании прогнозируемой величины имеет ее предыстория. Нельзя отрицать, что один параметр влияет на формирование другого в явном виде. Так, например, повышение объема торгов приводит к падению цен и наоборот. Другие связи не столь явны, но могут вносить свой вклад.

Наблюдения показали, что взаимосвязь параметров также имеет большое значение. Поскольку влияние параметров на формирование прогнозируемых величин считается равнозначным, нелинейные составляющие определим в виде суммы перекрестных произведений, где каждая из переменных входит только в первой степени.

Система уравнений модели финансовых рынков, учитывающая описанные факторы и представленная в матричной форме, имеет вид:

, (1)

где – вектор неизвестных (выходные переменные),

– матрица неизвестных коэффициентов линейной части модели (в общем случае зависящих от времени),

– вектор нелинейных составляющих,

– вектор внешних воздействий, зачастую не может быть выделен в явном виде и тогда предполагается, что внешние воздействия найдут отражение в откликах системы .

Для простоты исследования значение вектора входных воздействий сведем к 0.

Структура модельных уравнений выбрана из содержательных экономических соображений и согласуется с эмпирическими исследованиями теории технического анализа. Параметры модели имеют определенный экономический смысл. В качестве переменных модели могут выступать бцены открытия, закрытия, максимальная и минимальная, объем торгов, «открытый интерес», курсы валют, значения индикаторов, мировые фондовые индексы.

Таким образом, главным результатом представленной работы является разработанная обобщенная модель для краткосрочного прогнозирования параметров финансовых рынков. Использование большого количества инструментов, совокупности моделей для каждого конкретного исследования, для каждого рынка позволяет лучше представить ситуацию и выдать качественно лучшие рекомендации, выбрать критерии принятия решений в условиях динамично меняющихся данных и неопределенности.

Литература:

1. Анищенко B.C., Вадивасова Т.Е., Астахов В.В. Нелинейная динамика хаотических и стохастических систем. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1999.-368 с.

2. «Моделирование в анализе и управлении экономической системой», «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация» - Многопрофильный научный журнал Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова, №4–2009.

2. Жамбаева А.К. Информационная технология анализа управления краткосрочными колебаниями и флуктуациями в экономической системе: дис. … маг. естеств. наук / Жамбаева А.К., г. Костанай, 2011г. – 70 с.