Экономические науки/8. Математические методы в экономике

Школа Світлана Олександрівна

Криворізький Факультет Запорізького Національного Університету

Математичне моделювання управління діяльністю банківської установи

Цивілізована і надійна банківська система – запорука ефективного функціонування ринкової економіки…

Кращі показники досягають ті банки, які мають високий рівень організації та управління…

Особливістю банківського бізнесу є високий ступінь ризикованості..

Принципи управління діяльністю банку повинні забезпечити фінансову стабільність банку в процесі реалізації стратегічних рішень…

Банк являє собою складний об’єкт моделювання, що вимагає, насамперед, комплексного підходу…

Дж. Сінкі відзначає, що важко створити інтегровану модель банківської фірми, яка б одночасно охоплювала управління ліквідністю, вибір портфеля активів, політику ціноутворення і фізичний процес виробництва.

Складність моделювання фінансової діяльності банку пов’язана також з тим, що він є системою, в якій водночас проходять і детерміновані, й випадкові процеси, тісно пов’язані між собою.

Методологічні підходи у економіко-математичному моделюванні діяльності банків відповідають, як правило, основним напрямкам, по яким йде розвиток сучасної мікроекономічної теорії банківської діяльності.

У рамках моделей, що розвивають мікроекономічну теорію банків як фінансових посередників, можна виділити три принципових напрямки…

До першого можна віднести моделі, що трактують банки як пули (ємності) ліквідності або коаліції депозиторів.

Другий напрямок базується на концепції банків як коаліцій власників інформації.

Третій напрямок пов’язаний з теорією делегованого моніторингу.

Запропоновані моделі ґрунтуються на наступних передумовах:

- в економічній системі функціонує n ідентичних фірм, яким необхідні засоби для фінансування своїх проектів (позичальники);

- кожна фірма за результатами свого проекту одержує деякий дохід, який розглядається як реалізація випадкової величини y, істинне значення якого невідомо інвесторові, контроль за поведінкою позичальника вимагає додаткових витрат у розмірі К одиниць;

- для спрощення передбачається, що кожний інвестор володіє грошовими засобами у розмірі 1/m, таким чином, для фінансування одного проекту потрібно m інвесторів;

- кожному інвесторові в обмін на депозит розміром 1/m гарантується виплата суми R/m.

Моделі банків, пов’язані з управлінням ризиками.

Моделі оцінки ризиків у банківській практиці використовують досвід моделювання фінансових ризиків.

Ще одним підходом до моделювання ризику є розробка так званих внутрішніх моделей, що розробляються банками та аналітичними фірмами для оцінки ризиків за напрямками діяльності – ризиків ліквідності, ринкових ризиків, кредитних ризиків та ін.

Класичний спосіб вимірювання величини ринкового ризику ґрунтується на використанні у якості оцінки ризику середньоквадратичного (стандартного) відхилення.

Особливо важливим є управління кредитним ризиком.

Основними математичними методами, що застосовуються у класифікаційних моделях є класичні економетричні методи.