Экономические науки/ 1.Банки и банковская система.

Бірюкова О., Александрова Г. М.

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Украина

ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Світова фінансова криза досить суттєво вплинула на стан банківської системи України та національні фінансові ринки. Вона призвела до падіння індексів фондового ринку, неочікуваного обвалу курсу гривні, відтоку банківських депозитів, що, безумовно, призвело до проблем комерційних банків.

Банківська діяльність виступає однією з найбільш контрольованих державою в аспекті забезпечення фінансової стійкості комерційних банків. Велика увага при цьому приділяється ліквідності комерційних банків, як найбільш вагомому показнику, що характеризує ступінь надійності банківських установ.

Низький рівень ліквідності будь-якого банку відчутно обмежує його платоспроможність, спричиняє втрату довіри клієнтів, та, відповідно, ускладнює можливості по залученню депозитних ресурсів і доступ до зовнішніх джерел фінансування, які необхідні для підтримки ліквідності. Наслідком цього можуть стати дефіцит фінансових ресурсів, зниження рівня прибутковості банку тощо.

Проблеми з недостатньою ліквідністю також можуть перерости у кризу ліквідності і навіть банкрутство та припинення діяльності банківської установи. А враховуючи тісні взаємозв’язки між комерційними банками, логічним є й те, що криза ліквідності одного банку може поширитись на інші, створюючи загрозу дестабілізації усієї банківської системи. Надлишкова ж ліквідність є результатом неефективного банківського менеджменту і свідчить про неспроможність ефективно розпоряджатися вільними ресурсами. Така ліквідність спричиняє зниження рентабельності банківської діяльності та може призводити до збитковості банку.

Зокрема, в умовах надлишкової ліквідності позиція центрального банку стає слабкою, оскільки він, як монопольний постачальник ліквідності, через відсутність попиту на неї, не може визначити умови на грошово-кредитному ринку та, відповідно, забезпечити адекватну реакцію останнього на зміни у монетарній політиці. Крім того, надлишкова ліквідність банківської системи створює інфляційне зависання в економіці країни [3].

При управлінні ліквідністю необхідно враховувати такі її особливості:

• наявність різних підходів до визначення ліквідності, що призводить до виникнення значної кількості методів її оцінки;

• тісний взаємозв’язок між ліквідністю і дохідністю.

Наразі українські банки трансформують власні аналітичні напрацювання відповідно до світових вимог, тому питання розроблення підходів до управління потребують особливої деталізації та комплексності. Процес управління ліквідністю має бути інтегрований у консолідовану систему банківського менеджменту.

В умовах фінансової кризи Національний банк здійснив такі заходи:

1) в кінці 2009 року спостерігалася надлишкова ліквідність і в результаті Національний банк України запровадив новий порядок формування обов’язкових резервів (40% від суми обов’язкових резервів мають зберігатися на окремому рахунку в НБУ);

2) вніс зміни  згідно з якими, значення нормативів миттєвої та поточної ліквідності дорівнюють нулю в разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з його вини тощо [2].

Ще одним із методів забезпечення ліквідності є рефінансування. Хоча, одночасно проведення масштабних валютних інтервенцій й операцій з рефінансування в Україні, що застосовують в умовах економічної кризи,  може істотно виснажити міжнародні резерви НБУ та надмірно збільшити грошову пропозицію.

Для збереження ліквідності комерційних банків на природному рівні треба застосувати наступні методи:

1) провести розширення часових періодів щодо надання кредитів овернайт, що дасть можливість оперативно використовувати їх для розрахунків, а не лише для виконання банками резервних вимог;

2) обмежити нормативне збільшення розміру капіталу банків, оскільки це призводить до відволікання частини робочих коштів, що є неприйнятним в умовах кризи;

3) збільшити можливості звернення банків за кредитами овернайт до НБУ у порівнянні з існуючими положеннями;

4) тимчасово надати можливість пролонгації раніше отриманих банками кредитів рефінансування НБУ з метою забезпечення резервів фінансових ресурсів, які можна було б використовувати для проведення поточних активних операцій [1].

Отже, для забезпечення стабільної роботи та підвищення фінансової стійкості банківської системи необхідно вживати заходи з посилення моніторингу за фінансовим станом банків, брати активну участь у рекапіталізації деяких банків, стимулювати їх до покращення якості управління ризиками, удосконалення кредитних процедур. При проведенні рекапіталізації банків уряду та Національному банку України необхідно зробити все можливе для пошуку приватних інвесторів, які готові проводити санацію проблемних кредитних установ. Комерційним банкам, у свою чергу, потрібно переймати досвід діяльності у зарубіжних, адже в сучасних умовах банківський менеджмент України є недосконалим.

Література:

1. Дзямулич М.І. Забезпечення ліквідності комерційних банків в умовах фінансової кризи // Дзямулич М.І., Чижик О.М./ Економічний простір. - №23/2. – 2009.- С.66-72.

2. Степаненко В. Банки сподіваються на повернення кращих часів // [www.aub.org.ua].

3. Міщенко В. І. Ліквідність банківської системи: економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу / Володимир Міщенко, Анжеліка Сомик // Вісник НБУ. — 2008. — №11. — С. 6-9.

4. www.bank.gov.ua