Шиліна Д. Ф.

науковий керівник, к.е.н., доцент В. А. Смоляк

ХНЕУ, Україна

Моделювання діяльності банків України при управління залученими ресурсами банку

Банки є фінансовими установами, котрі активно й швидко розвиваються як у країнах з трансформаційною економікою, так і в країнах із розвинутою економічною системою. Саме тому застосування адекватного повноцінного аналізу залучених ресурсів банків, моделювання їхньої діяльності й використання отриманих результатів у процесі управління комерційним банком є особливо актуальним.

Питання, пов’язані з дослідженням структури, аналізом динаміки залучених ресурсів, обґрунтуванням і розробкою методів і моделей управління ними приділяли увагу такі видатні вітчизняні та зарубіжні вчені, як А. П. Вожжов, А. М. Мороз, О. В. Васюренко, М. Д. Алексєєнко, Дж. Сінкі, П. С. Роуз С. В. Сілі та інші.

Для проведення аналізу було відібрано 38 банків, що увійшли до першої та другої групи за рейтингом НБУ у 2010 році [70]. В якості параметрів обрано статті пасиву балансу банків, таким чином можно побудувати дерева класифікації, які дозволяють відновити логічні умови їх банкрутства та стабільності.

Для класифікації було взято дані комерційних банків України, а сама: балансовий капітал, статутний капітал, високоліквідні активи, кредитний портфель, кредити фізичним та юридичним особам, цінні папери, рефінансовані НБУ, інші цінні папери, основні фонди, Залучені ресурси, ресурси, залучені від інших банків, кошти фізичних осіб (до запитання та строкові), кошти юридичних осіб (до запитання та строкові) [1].

Метою проведення кластерного аналізу є визначення угрупування банків України за статтями пасиву та визначення банків-лідерів, які найкраще проводять політику банку з формування ресурсів.

Для побудови моделі було обрано наступні вихідні дані: “0”– стабільний банк, “1”– в іншому випадку (банк є проблемним та має недостатню ресурсну базу).

Побудуємо дерево угрупувань для 38 банків, використавши програмний продукт «STATISTICA6.0», у якій задаємо залежну ознаку (змінну), якою є залучені ресурси банків та впливаючі на неї дані (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Вибір залежних та незалежних змінних

Результатом данної роботи є наочне відображення дерев класифікації, котре представлено на схемі (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема - Дерево класифікації

Бачимо,що отримано дерево класифікації з 4 кінцевими гілками. За отриманими результатами необхідно скласти логічні ланцюжки класифікації або правила класифікації.

До першого класу (банк проблемний та має недостатню ресурсну базу):

1. якщо кредитний портфель <= 769,35 + доходи <= 69,25;

2. якщо кредитний портфель > 769,35 + високоліквідні активи <= 30,95.

До другого класу (банк стабільний):

1. якщо кредтний портфель > 769,35 + високоліквідні активи > 30,95;

2. якщо доходи > 69,25.

Отже, отримане дерево класифікації дає можливість побачити умови, при яких банк був би стабільним (мав достатню ресурсну базу) або б збанкротів (при недостатньому обсязі ресурсної бази), що дозволяє виділити головні фактори, які впливають на цей процес.

Таким чином, моделювання діяльності комерційних банків України дає можливість більш точно спрогнозувати результати такої діяльності та врахувати всі недоліки с метою їх усунення. Та також, можна сказати, що менеджери банку повинні в першу чергу звертати свою увагу на три джерела залучення коштів: це кошти банків, кошти юридичних та фізичних осіб. Управління залученням цих коштів повинно проводитися використовуючи метод збалансованого підходу

Література:

1. Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2010 р. //Вісник НБУ.-2010.- №6. – с. 45

2. http://www.vab.ua(Офіційний сайт Пат «ВіЕйБі Банк»)