Студентка Артьоменко Д.В.
Харківський Національний Економічний Університет
Ризик-моніторинг якості страхового портфелю за допомогою
андерайтингу
Вступ. Страховий захист поступово з року в рік стає невід’ємним атрибутом
вітчизняної економіки. Але за умов фінансової кризи страхові компанії стали
більш уразливими та незахищеними. Тому постає необхідність забезпечення фінансової стійкості
страховиків в умовах економічної кризи. Таким захисником став збалансований
страховий портфель.
Постановка
проблеми. Оскільки результат
фінансової діяльності страхової компанії напряму залежить від обраного
страхового портфелю, необхідно якісно підходити до його структури. Тому
актуальності набула система ризик-моніторингу у страховій компанії.
Аналіз останніх
досліджень. За останні роки багато праць вчених стосувались аналізу
структури страхового портфеля, його видів, класифікацій. Вивченням цього
питання займалися Л. Рейтман [4], С. Осадець [3], Н. Яшина [5].
Мета статті. Метою даної статті є обґрунтування методики ризик-моніторингу страхового
портфелю за допомогою андерайтингу, тобто відбору ризиків.
Виклад основного матеріалу. Структура
та якість страхового портфеля можуть аналізуватися за допомогою деяких
показників. Величина ж його виражається або кількістю застрахованих об'єктів,
або загальною страховою сумою, тобто обсягом страхової відповідальності.
Для
структури страхового портфеля властиве співвідношення окремих видів
страхування, а також між добровільними й обов'язковими формами. Структура
страхового портфеля може аналізуватися в аспекті частки діючих договорів і
знову укладених договорів з мінімальними (низькими) і максимальними (високими)
страховими сумами, групових та індивідуальних. Структура страхового портфеля
складається під впливом асортименту страхових послуг, тобто системи видів і
форм страхування.
Отже, завданням ризик-моніторингу є формування такого
страхового портфеля, який би забезпечив їй нормальний (ринковий) рівень
доходності за помірного ризику [1].
Одним із
методів ризик-моніторингу страхового портфелю є андерайтинг ризиків різних
видів страхування при формуванні страховиком свого портфелю. Існує багато
визначень андерайтингу, наведемо найбільш повне.
Андерайтинг – це комплексна робота, яка проводиться
страховиком стосовно прийому на страхування ризиків, включаючи їх оцінку,
визначення можливості страхування, вибір оптимального покриття, перевірку
відповідності ризиків і клієнтів цілям і завданням своєї страхової компанії з
точки зору її фінансової стабільності [2].
Незалежно від виду страхування андерайтинг вирішує такі
завдання:
– визначення переліку факторів, які суттєво впливають на
підвищення вірогідності настання страхового випадку, залежно від видів
страхових випадків і об’єктів страхування, зазначених у правилах, а також
можливості їх урахування при розрахунку страхового тарифу;
– установлення числових значень понижувальних або
підвищувальних коригуючи коефіцієнтів, які враховують наявність (відсутність)
факторів, що суттєво впливають на вірогідність настання страхового випадку;
– визначення
переліку основних і додаткових умов, що включаються в договір страхування
– установлення числових значень понижувальних або
підвищувальних коригуючи коефіцієнтів, які враховують наявність (відсутність) у
договорі страхування тієї чи іншої умови;
– розробку інструкції з андерайтингу, яка містить
результати вирішення перерахованих завдань, способи практичного застосування
отриманих результатів тощо.
Принципіальна схема андерайтингу позначена на
рис. 1.1.
Рис.1.1
Схема андерайтингу
Блок «Формування страхового портфеля» включає
моделювання страхових продуктів, формування і кластеризацію структури
страхового портфеля на основі аналізу, оцінки факторів ризику та
обґрунтування неефективних сегментів. Блок «Моніторинг страхового портфеля»
дозволяє
оперативно оцінювати ефективність страхових
продуктів і андерайтерської політики. Він включає контроль флуктуацій структури страхового
портфеля на основі факторного аналізу та виділення значущих чинників
по страховому портфелю, контроль параметрів
страхового портфеля (андерайтерський результат, збитковість) і виконання
андерайтерської політики. Блок «Управління страховим портфелем» є системним, в
ньому проводиться вибір і реалізація методів управління страховим портфелем,
диференційованих залежно від ступеня деталізації і однорідності кластерів. Оперативне
функціонування блоку засноване на розроблених алгоритмах андерайтингу. В даному
блоці здійснюється трансформування структури страхового портфеля на основі
оновлення бази факторів ризику, використання методів обмеження ризиків та
вдосконалення андерайтерської політики [2].
Висновок. Реалізація функцій андерайтингу на стадії
управлення страховим портфелем повинна бути
заснована на ефективної організаційної структури страхової компанії. Підрозділ андерайтингу має взаємодіяти з
наступними підрозділами: управління страхових продажів, управління врегулювання
збитків, відділ перестрахування, служба актуаріїв, відділ маркетингу та
реклами. Розроблена методика дозволяє андерайтингу формувати збалансований
страховий портфель і враховувати специфічні ризики. В цьому і заключається
система ризик-моніторингу.
Список використаних джерел:
1.
Баранов А. Л. Нові підходи до визначення поняття «відбір
ризиків» [Елктронний ресурс] /
А. Л. Баранов. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/nie/2010_3/007-013.pdf.
2.
Ивлева Н. В. Управление процессом андеррайтинга в
имуществен-ном страховании / Н. В. Ивлева // Молодой учёный. –2011. – № 1 (24). С.
84–91.
3.
Осадець С. С. Страхування : підручник / за ред. С. С.
Осадця. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 72–73.
4.
Рейтман Л. І. Страховое
дело : посібник / Л. І. Рейтман. – М., 1992. – 320 с.