Черевко Д.Р.,ст.викладач

(Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана)

Дослідження граничних меж та кількісного аналізу ризику регіональних зовнішньоторговельних операцій

Маємо вибірку із генеральної сукупності (X;Y) для двох областей Карпатського регіону Закарпатської та Львівської області за 2004, 2005, 2006 і 2007 роки [1] .

В таблицях 1-2 представлені числові характеристики одновимірних нормальних розподілів експортних (табл.1) та імпортних операцій (табл.2).

Таблиця 1

Числові характеристики одновимірних нормальних розподілів експортних операцій

Область Карпатського регіону	Умови Критерія Пірсона	Одновимірний нормальний закон розподілу експортних регіональних операцій	Асиметрія	Ексцес
Закарпатська
Львівська

Таблиця 2.

Числові характеристики одновимірних нормальних розподілів імпортних операцій

Область Карпатського регіону	Умови Критерія Пірсона	Одновимірний нормальний закон розподілу імпортних регіональних операцій	Асиметрія	Ексцес
Закарпатська
Львівська

Коефіцієнт кореляції експортно-імпортних операцій для Закарпатської області = та для Львівської області =, що говорить про зв’язок між двома випадковими величинами, близький до лінійного[2]. Таким чином, величини залежні та сумісні.

Перерізи поверхні нормального розподілу площинами є нормальні криві, а переріз площинами - є еліпс:

(1)

Визначимо область , в якій сумісні залежні випадкові величини мають оптимальну ймовірність[2]. Задамо довірчу ймовірність 0,95 попадання точки в область:

(2)

Подвійний інтеграл у формулі (6) є площа еліпса, с піввісями .

Таким чином, з довірчою ймовірністю 0,95 рівняння еліпса розсіювання буде мати вигляд:

(3)

який будемо вважати областю допустимого ризику регіональних зовнішньоторговельних операцій.

На рис. 1 зображено області допустимого ризику експортно-імпортних операцій Закарпатської (а) та Львівської (б) областей, побудовані за формулою (2):

а) б)

Рис.1. Еліпси розсіювання експортно-імпортних операцій Закарпатської (а) та Львівської (б) областей

Перетин областей, зображених на рис.1 представлено на рис.2.

Рис.2. Перетин головних еліпсів розсіювання експортно-імпортних операцій Закарпатської та Львівської областей

Отже, дослідження граничних меж та кількісного аналізу ризику регіональних зовнішньоторговельних операцій зводиться до побудови області перетину головних еліпсів розсіювання двовимірних нормальних законів експортно-імпортних операцій.

Література:

1.Блудова Т.В., Черевко Д.Р. Деякі підходи до оцінювання рівня економічної безпеки регіонів. (Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. Дніпропетровськ, 2009, вип..252, с. 771-778).

2.Блудова Т.В. Теорія ймовірностей. - Л.: ЛБІ НБУ, 2005.