К.е.н. Яхіна Т.Р., Тесьолкін Д.О.

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в кредитній діяльності регіонального банку

В ринкових умовах господарювання, яким властиві інфляційні процеси, банкрутства, зміни цінової політики та інші чинники, ускладнюється процес повернення кредитів регіональним банкам. Набуває актуальності проблема обгрунтування та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в кредитній діяльності. Для її вирішення необхідна розробка нових методологічних підходів до аналізу та прогнозування показників кредитної діяльності, до економіко-математичних моделей прийняття управлінських рішень, базою яких є динамічний моніторинг оперативної банківської інформації. Дослідження забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень грунтуються на прогнозуванні динаміки показників, які відібрані для моніторингу [1,2] .

Впровадження методів прогнозування дає можливість керівній ланці банків вживати заходів по корегуванню траєкторії досягнення планових показників ще до виникнення негативних наслідків.

Основними завданнями прогнозування являються розробка прогнозів потреби для кожного конкретного виду кредитування , виявлення тенденцій, що роблять вплив на потреби в тих або інших видах корисного ефекту, вибір показників, які роблять істотний вплив на величину корисного ефекту, вибір методів прогнозування й періоду випередження прогнозів.

Першим етапом в організації ефективного моніторингу кредитної діяльності банку є обґрунтований вибір показників, які необхідно контролювати протягом певного періоду часу.

Для дослідження були відібрані дані про кількість та розмір виданих банківських кредитів по регіону та по різним видам кредитів – автокредитування, іпотечне кредитування та експрес-кредити підприємцям. Аналіз даних показав, що має місце чітко виражена сезонність в процесі видачі кредитів, тому одним із важливих завдань є виявлення чисельних значень сезонних коливань, встановлення їхньої сили і впливу на різні види кредитів, визначення економічних наслідків впливу сезонності. Визначивши чисельно вплив сезонного фактора, можна використати знайдені закономірності для прогнозування подальшої динаміки вибраних нами показників.

Показники кредитної діяльності регіонального банку за тривалий період розглядаються як динамічні ряди, які можна розкласти на наступні компоненти:

R_t=W_t+V_t+E_t

де W_t - тенденція ряду; V_t - сезонні коливання; E_t - випадкові коливання.

Тенденція відображає загальну зміну ряду за тривалий проміжок часу: постійний підйом або постійне зниження. Тенденція ряду W_t може бути визначена на основі методу найменших квадратів, де як аргумент приймається порядковий номер періоду спостереження, а функцією – значення згладженого ряду. Сезонні коливання - це зміни динамічного ряду, що виникають із настанням даної пори року й повторюються з невеликими відхиленнями рік у рік. Випадкові коливання викликаються зовнішніми, випадковими причинами, вплив яких позначається на рівнях ряду . Для виключення випадкової складової E_t із загальної моделі динамічних рядів використано згладжування динамічних рядів методом ковзного середнього. Застосовуючи цей метод, можна виключити випадкові коливання й одержати значення, що відповідають впливу головних факторів [3] .

Виявлення сезонності періодичних явищ передбачає виділення двох складових динамічних рядів - тренда і сезонної хвилі. Такий аналіз зроблено для регіона, в якому банком здійснюється кредитування, наприклад, цільової іпотеки. Результати дослідження наведені на рисунку.

Отримана модель сезонної хвилі використається надалі для одержання прогнозних значень динамічного ряду.

Прогноз на 2007 рік

Дані за 2006 рік

Дослідження показало наявність тенденції до зростання величини цільової іпотеки для цього банку, виявлені незначні сезонні коливання значень показника та випадкові відхилення, які мали вплив на величину кредитів особливо в першій половині року, в другій половині року ці відхилення зменшились.

Дослідження виконані для різних видів кредитування в умовах чотирьох регіонів України. Отримана прогнозна інформація дає обґрунтування для вироблення ефективних управлінських рішень в кредитній діяльності регіональних банків .

Література

1. В.В.Вітлінський. Моделювання економіки. – Навч. посібник. – К., 2003. – 406 с.

2. Р.Н.Лепа. Модель моніторинга процесів реалізації управлінських рішень // Економічна кібернетика - 2006 - № 1-2 / с. 56-62

3. Т.Р.Яхіна, Д.О.Тесьолкін. Математична модель динаміки показників кредитної діяльності регіонального комерційного банку // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 216. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2006 – с. 790-796.