Економічні науки. 8

Лепа Роман Миколайович

Інститут економіки промисловості НАН України

Моделювання поведінки агентів при визначенні макроекономічних показників

Для вирішення проблеми вимірювання впливу управлінських рішень по коригуванню макроекономічних показників зміни економічного стану держави, регіону, міста, тощо потрібно попереднє проведення аналізу їхнього чинного економічного стану через моделювання відповідних економічних систем, тобто розробка та реалізація моделей розвитку національної (регіональної, місцевої) економіки як цілісної системи, в якій враховано чинники доходів населення, його споживання, накопичення, інвестицій, попиту та пропозиції тощо. Для таких систем характерним є факт браку інформації щодо процесів, які в них відбуваються, навіть для безпосередніх учасників економічної взаємодії: підприємств реального сектору (точніше, їхнього менеджменту) або населення (фізичних осіб). Отже, ставиться задача моделювання поведінки суб’єкта макроекономічної системи при прийнятті їм рішень щодо використання вільних коштів в умовах неможливості отримання та чіткого вимірювання вичерпної інформації. Очевидно, для розв’язання цієї задачі доцільне застосування методів економіко-математичного моделювання. Також у процесі дослідження було використано підходи і результати поведінкової економіки та теорії корисності. Конкретною проблемою економічного суб’єкта, на якій при дослідженні було зосереджено головну увагу, був розрахунок частки вільних коштів, що їх він вирішує спрямувати на інвестиції. Величина цієї частки залежала від такого показника, як схильність до інвестування. Слід зауважити, що функція схильності до інвестування фактично є різновидом функції корисності. Справді, вирішуючи вкладати чи не вкладати кошти, ОПР прагне максимізувати власний прибуток, що в даному випадку тотожно максимізації користі від управління власними коштами. Також варто розшифрувати термінологію. Для підприємства інвестування розуміється у прямому значенні – саме як фінансування розвитку економічної діяльності фірми, тоді як для населення воно означає поновлення особистих або депозитних рахунків (конкретизація наразі є несуттєвою).

У пропонованій моделі прийнято досить природну гіпотезу про критерій ефективності інвестицій відповідно до величини прибутку фірми за попередній період (виробничий оборот). В моделі запропоновано використання удосконаленої функції корисності, а саме

(1)

де x – масштабний коефіцієнт, що характеризує відхилення значень функцій корисності, вигляд яких наведено на рис. 1. Отже зазначена функція має такі властивості: монотонно зростає від 0 на –¥ до 1 на +¥; симетрична відносно 0 (або сподіваного значення прогнозу); в точці 0 (сподіваного значення прогнозу) дорівнює 0; має S-подібну форму. На відміну від функції корисності Неймана – Моргенштерна функція (1) визначена на всій осі абсцис. Очевидно, що максимальна активність ОПР (швидкість зростання U) спостерігається навколо математично сподіваної величини x, а на ±¥ вона затухає до 0. Саме інтегральну функцію (1) потрібно використовувати для вимірювання інвестиційної схильності підприємства, причому параметром x приймався темп зростання ринкових цін на продукцію підприємства.

У моделі економічної системи, створеної для вирішення задачі вимірювання впливу управлінських рішень по коригуванню макроекономічних параметрів, показано необхідність використання категорій інституціонального аналізу, врахування в умовах браку інформації поведінкових припущень суб’єктів економічної діяльності (як підприємств реального сектора, так і фізичних осіб) стосовно їхнього ставлення до інвестування вільних коштів.

Рис. 1. Вигляд функції схильності фірми до інвестування

а) диференційна

б) інтегральна

Запропоновано чинники, що на думку автора, є найвагомішими при прийнятті відповідного рішення для різних категорій економічних суб’єктів, а також вигляд функцій, що відображають інвестиційну схильність зазначених категорій суб’єктів. Наведені функції ґрунтуються на квадратичній функції корисності Неймана – Моргенштерна і є її розвитком. Такій підхід дозволяє більш адекватно на підставі чинного стану певної економічної системи прогнозувати подальший рівень інвестицій, що може знайти своє застосування при вирішенні реальних задач планування надходжень коштів у бюджети різних рівнів, управління параметрами цих бюджетів, а також використовувати отримані висновки та закономірності при теоретичних дослідженнях і моделюванні в галузі поведінкової економіки. У зв’язку з останнім висновком перспективним виглядає аналіз адекватності й уніфікації отриманих залежностей при дослідженнях інших сегментів економічної поведінки.

Список літератури

1) фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М., 1970. – 707 с.

2) Лезурн Ж. Основные элементы теории полезности // THESIS, 1993. – Вып. 3. – с. 10-15