Садловський Р. В.

                         Вінницький торговельно-економічний інститут         

Київського національного торговельно-економічного університету

МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ В АПК

У зв’язку з активним розвитком та ускладненням економічних, соціальних, політичних процесів дедалі частіше з’являються нові види ризиків. Їх поява впливає на діяльність підприємств і призводить до непередбачуваних наслідків.

Визначаючи сутність сучасного розуміння економічного ризику, насамперед варто зазначити, що сьогодні у науковій літературі не існує єдиного підходу щодо його трактування.

Найпоширенішим визначенням даного поняття є:

«Економічний ризик — це об’єктивно-суб’єктивна категорія у діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору. Вона відображає міру відхилення від цілей, від бажаного результату, міру невдачі (збитків) з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих та зворотних зв’язків стосовно об’єкта керування» [2].

Процес моделювання економічного ризику передбачає наявність наступних елементів:

1.                      Концептуальної моделі.

2.                      Ідентифікованої інформаційної ситуації.

3.                      Критерію (чи системи критеріїв) прийняття рішення.

Концептуальна модель – це абстракція реальної дійсності (світу), в якій відношення між реальними елементами, а саме ті, що цікавлять дослідника, замінені відношеннями між математичними категоріями. Часто в основі концептуальної моделі використовують теоретико-ігрову модель – статистичну модель, пов’язану з прийняттям раціональних рішень в умовах конфлікту, ризику та невизначеності та якій притаманна схема гри з економічним середовищем (ЕС).

Якість рішення, яке приймається, а також методика його прийняття, залежать від ступеня інформованості суб’єкта керування.

Під інформаційною ситуацією (ІС) з погляду суб’єкта керування (залежно від ступеня його інформованості) розуміють певний ступінь градації невизначеності вибору середовищем своїх станів у момент прийняття рішення.

Формальна складова процесу прийняття рішення в умовах ризику складається з таких двох кроків:

Крок1. Проведення розрахунків за існуючими алгоритмами показників ефективності, що входять у визначення ФО;

Крок2. Проведення розрахунків щодо знаходження оптимального розв’язку х* Î Х (чи множини таких розв’язків Х* Ì Х), згідно з обраним критерієм прийняття рішень.

Вибір конкретного рішення хk Î Х залежить від інформаційної ситуації на множині станів ЕС та обраного критерію прийняття рішень.

Останній етап передбачає вибір критерію прийняття рішень. Під критерієм прийняття рішення розуміють алгоритм, який визначає для кожної ситуації прийняття рішення {Х; Q ; F} та ІС єдине оптимальне рішення (розв’язок) х* Î Х або множину таких розв’язків Х* Ì Х [1].

Перша інформаційна ситуація є поширеною в більшості практичних задач прийняття рішень за умов ризику. При цьому ефективно використовуються методи теорії ймовірності та математичної статистики, особливо точкові статистичні оцінки [4]. Критерії прийняття рішень, що використовуються у полі першої інформаційної ситуації: критерій Байєса, мінімальної дисперсії, мінімальної семіваріації, критерій мінімального коефіцієнта варіації, критерій мінімального коефіцієнта семі варіації.

Зазначимо, що у другій ситуації висувається гіпотеза щодо класу функцій, якому належить цей (невідомий) розподіл, на основі статистичної інформації здійснюється перевірка цієї гіпотези і при наявності позитивного результату на основі ідентифікованого розподілу будується вектор  , який розглядається як прийнятна оцінка розподілу ймовірності станів економічного середовища. Після цього, стосовно прийняття рішень, можна скористатись критеріями, що розглядались у випадку першої інформаційної ситуації.

Необхідно відмітити, що для третьої інформаційної ситуації характерним є те, що апріорі закон розподілу ймовірностей станів економічного середовища невідомий, але відомі деякі співвідношення пріоритету стосовно елементів множини станів економічного середовища. А тому суттєвою проблемою у цій ситуації є генерація гіпотез (допущень), на основі яких та наявної інформації здійснювалось би оцінювання розподілу ймовірностей станів економічного середовища. Оцінювання розподілу ймовірності станів економічного середовища здійснюється згідно з однією із формул Фішберна.

Для четвертої інформаційної ситуації характерним є повне незнання закону розподілу ймовірностей станів економічного середовища. А тому вибір розподілу ймовірності станів економічного середовища, як і у двох попередніх випадках повинен базуватись на певних гіпотезах. У якості однієї з таких гіпотез можна використати принцип Бернуллі-Лапласа (принцип недостатніх підстав), згідно з яким можливі стани економічного середовища розглядаються як рівноімовірні випадкові події, якщо відсутня інформація про умови, за яких кожен стан може відбутися.

Необхідно зазначити, що основною стратегією для СПР у полі п’ятої  інформаційної ситуації є забезпечення собі гарантованих рівнів значень функціоналу оцінювання. У полі даної ситуації використовуються наступні критерії: критерій Вальда, критерій домінуючого результату, критерій мінімального ризику Севіджа.

Класичними прикладами критеріїв прийняття компромісних рішень в полі шостої інформаційної ситуації критерій Гурвіца, модифіковані критерії та критерій Ходжеса-Лемана.

Прийняття рішень в полях інформаційних ситуацій  пов’язане з використанням критеріїв Байєса, модального, споді­ваного значення несприятливих відхилень від моди, мінімальних дисперсії та семіваріації, мінімальних коефіцієнтів варіації та семіваріації. В полі  доцільно використовувати критерії Вальда та Севіджа, в полі  — модифіковані критерії, критерій Гурвіца та критерій Ходжеса-Лемана.

Моделювання передбачає побудову статистичної моделі підприємства на основі концепції теорії гри, що дозволяє програвати будь-які можливі варіанти настання ризикових подій, вибір з поміж усіх найоптимальнішого варіанта, зводячи цим наявний ризик до мінімуму.

Список використаних джерел.

1.     Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.

2.     Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків та ризикових ситуацій. Навчальний посібник. – Центр учбової літератури, 2007. -  344 с.

3.     Левченко М. О. Генезис та класифікація ризиків у діяльності промислових підприємств / М. О. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 2. – С. 174-178.

4.     Сараєва І. М. Системне моделювання процесу ідентифікації підприємницьких ризиків: [монографія] / І. М. Сараєва. – ІПРЕЕД НАНУ. – О. : Фенікс, 2007. – 188 с.

5.     Цвєткова Є.В., Арлюкова І.О. Ризики в економічній діяльності. - М.: Юніті-Дана, 2002. – 240с.