Малаксіано М.О.

Одеський національний морський університет

оцінка ефективності використання інноваційного перевантажувального устаткування в умовах невизначеності

У літературі поки не знайшли достатнього віддзеркалення питання оцінки проектів використання інноваційного перевантажувального устаткування в морських портах в умовах невизначеності. Таке устаткування, як відомо, має такі специфічні особливості як унікальність і неповнота інформації про його параметри, які, очевидно, відповідним чином повинні бути враховані при оцінюванні таких проектів. Практична значущість даної проблеми і її недостатнє теоретичне опрацьовування обумовлює актуальність даної роботи.

Сукупність параметрів проекту використання інноваційного перевантажувального устаткування в порту можна розбити на внутрішні параметри, що характеризують сам проект, і зовнішні – такі, що характеризують зовнішнє середовище. Параметрами, що характеризують стан зовнішнього середовища, для даного проекту є: завантаження терміналу (структура його вантажообігу, характеристика вантажів, що переробляються, і обслуговуваних транспортних засобів); тарифи на послуги порту; ставка податку на прибуток; частина прибутку, що направляється на розвиток; ціни на паливо і електроенергію; тарифи на оплату праці робочих; ціни на обтиральні і змащувальні матеріали, малоцінний і швидкозношуваний інвентар; накладні витрати (постійна складова операційних витрат); максимально допустима тривалість обслуговування транспортних засобів на даному терміналі (граничне конкурентноздатне значення).

Параметрами, що характеризують сам проект, є: параметри терміналу (число причалів, їх довжина і глибина, конфігурація причальної лінії, характеристика складів); структура парку устаткування (тип машин, їх вік і напрацювання); техніко-експлуатаційні характеристики окремих типів машин (продуктивність, термін служби, надійність, мобільність та ін.); вартість основного і допоміжного швидкозношуваного устаткування і змінно-запасних частин до нього.

Очевидно, що більшість з наведених параметрів в ході реалізації проекту можуть приймати різні значення, тобто вони мають невизначений характер. Оцінка ефективності проекту за наявності невизначеності в загальному випадку виконується таким чином: визначається множина допустимих сценаріїв реалізації проекту; для кожного сценарію розраховується чистий дисконтований доход (ЧДД) та інші показники ефективності проекту; оцінюється «ступінь можливості» окремих сценаріїв; на основі показників окремих сценаріїв знаходиться очікуваний інтегральний ефект та інші показники очікуваної ефективності проекту.

На практиці найчастіше виникає ситуація, коли є безліч можливих сценаріїв реалізації проекту або тільки відомі інтервали зміни його параметрів, а про їх ймовірність нічого не відомо. Така ситуація характерна для унікальних проектів, що мають свою внутрішню, тільки ним притаманну невизначеність. В цьому випадку немає ні статистичних даних, ні експертів, за допомогою яких можна було б якось оцінити розподіл ймовірності на безлічі сценаріїв (значень параметрів) проекту. До таких проектів відносяться і проекти використання інновацій в порту. Ступінь можливості невизначених параметрів тут визначається таким чином: всі значення параметрів у відповідному інтервалі вважаються можливими, а решта – неможливими.

Застосування методів імовірнісної невизначеності для оцінки проектів використання інноваційного устаткування в порту не коректно внаслідок відсутності статистичних даних про зміни параметрів таких проектів. Використання суб'єктивної ймовірності також не можливо через відсутність у працівників досвіду з використання інноваційного устаткування.

Таким чином, відмічені вище особливості способу завдання параметрів інноваційного проекту обумовлюють необхідність використання інтервального методу врахування невизначеності при оцінці его ефективності. В цьому випадку очікуваний інтегральний ефект, його ще називають «критерієм оптимізму – песимізму», розраховується як

,

де і – відповідно найбільший і найменший інтегральні ефекти на безлічі можливих сценаріїв; – параметр невизначеності ефекту, що відображає відношення відповідного господарюючого суб'єкта до ризику ().

Очевидно, що у випадку, коли залежність між інтегральним ефектом і параметрами проекту є монотонно зростаючою або монотонно спадною, то мінімальне і максимальне значення ефектів досягаються в крайніх точках інтервалів зміни цих параметрів. Наприклад, величина визначалася б виходячи з мінімального завантаження терміналу () і при найбільш несприятливих (песимістичних) значеннях решти параметрів. Величина – навпаки: виходячи з максимального завантаження терміналу () і при найбільш сприятливих (оптимістичних) значеннях решти параметрів.

У разі ж немонотонної залежності ЧДД проекту від його параметрів екстремальні значення і , очевидно, можуть спостерігатися не тільки в крайніх, але і в проміжних точках інтервалів зміни параметрів проекту. В цьому випадку для знаходження цих величин потрібно виконати спеціальне дослідження зміни показника ефективності.

Таким чином, при оцінці економічної ефективності проекту в умовах інтервальної невизначеності дуже важливо знати, чи задовольняють його параметри вимозі монотонності. Аналіз виду функціональних залежностей між окремими параметрами проекту використання інноваційного устаткування в порту і доданками його інтегрального ефекту, описаними в роботі [1], показує, що всі вони мають лінійний монотонний характер. Це означає, що всяке поліпшення параметрів проекту підвищує його ефективність, а погіршення – знижує. Наприклад, чим вище буде продуктивність устаткування, тим більше буде інтегральний ефект проекту за інших рівних умов, і навпаки. Цій вимозі не відповідає тільки параметр «завантаження терміналу». Із збільшенням завантаження зростають як доходи, так і витрати. Залежність доходів і частини витрат проекту від утримання терміналу також носить лінійний характер, і лише складова «витрати на оплату отримання суден в порту» є виключенням. Ці витрати змінюються прямо пропорційно сумарній тривалості стоянки суден в порту (), яка знаходиться як , де – завантаження терміналу; – кількість вантажу на судні; – середня тривалість обслуговування судна в порту з урахуванням очікування обробки.

Тривалість обслуговування судна в порту стрімко зростає по мірі наближення завантаження терміналу до його пропускної спроможності. В роботі [2] встановлено, що залежність стоянки судна від завантаження терміналу () має вигляд и залежність інтегрального ефекту від завантаження терміналу є немонотонною, а функція, що описує цю залежність, опукла.

На підставі зроблених вище висновків про коректність застосування інтервального методу врахування невизначеності і про немонотонність залежності інтегрального ефекту від завантаження терміналу можна виділити наступні основні етапи оцінки ефективності проекту використання інноваційного перевантажувального устаткування в умовах невизначеності: формування множини допустимих стратегій використання устаткування даного типу; знаходження екстремальних значень ефекту для кожної стратегії на кожному кроці розрахункового періоду; розрахунок очікуваного інтегрального ефекту кожної стратегії і вибір оптимальної стратегії використання устаткування даного типу.

Очікуваний інтегральний ефект проекту за весь розрахунковий період () в умовах інтервальної невизначеності знаходиться як

,

де , – максимальне і мінімальне значення ефекту; – коефіцієнт дисконтування на кроці .

При оцінці ефективності використання інноваційного устаткування в умовах невизначеності очікуваний інтегральний ефект знаходиться на основі екстремальних ефектів, що розраховуються на множині можливих сценаріїв. Встановлено, що залежність інтегрального ефекту від завантаження терміналу є немонотонною, а функція, що описує цю залежність, опукла, тому екстремальні значення ефекту, необхідні для розрахунку очікуваного ефекту можуть досягатися не тільки на межах інтервалу зміни завантаження, але і в проміжних точках. Визначені основні етапи оцінки економічної ефективності проекту використання інноваційного перевантажувального устаткування в умовах невизначеності.

Література:

1. Малаксіано М.О. Оцінка комерційної ефективності проекту в цілому використання інноваційного устаткування в морському порту [Текст] / М.О. Малаксіано // Інвестиції: практика та досвід: Зб. наук. пр. видання Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ: 2009. – № 22 – С. 27-29.

2. Малаксіано М.О. Оцінка ефективності проекту використання нноваційного устаткування в порту в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / М.О. Малаксіано // Наукові вісті Далівського університету: Зб. наук. пр. Електронне наукове фахове видання. – Луганськ: 2010. – № 1Е. Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/2010_1/index.html.