А.В. Гришанова

Новосибирский государственный университет экономики и управления

О вычислении ориентиров повышения ценового преимущества банка

Технологию разработки ориентиров для повышения ценового преимущества конкретного банка продемонстрируем на примере банка Муниципальный с использованием следующей задачи дробно-линейного программирования, названной в предыдущих статьях D-моделью [1]:

Найти ориентиры для процентного соотношения объемов групп банковских услуг в следующем квартале

такие, что:

, (1)

, (2)

, (3)

, (4)

, (5)

где

,

а и - векторы размерности 9, состоящие, соответственно, из нулей и единиц.

Из теории математического программирования известно, что для решения задачи (1)-(5) лучше всего использовать эквивалентную ей задачу линейного программирования, что и было осуществлено в данной работе.

На рис. 1 показана вводная часть Excel - шаблона, предназначенного для расчетов по компьютерному аналогу D-модели (1)-(5). Результаты расчетов по данным отчетного квартала приведены в этом шаблоне в диапазоне A4:F20.

Рисунок 1.- Расположение исходных данных D-модели

на рабочем листе в Excel

На этом же рис. 1 в диапазоне A21: F28 автоматически рассчитываются нижние и верхние границы возможного процентного отношения той или иной группы банковских услуг к сумме баланса, которые могут случиться по завершении предстоящего квартала, при задании в ячейке F22 процента отклонения.

В данном случае процент отклонения выбран равным десяти. На практике рекомендуется существенно корректировать такое автоматическое определение границ с учетом реальных возможностей данного банка целенаправленно достичь по окончании предстоящего квартала нижней или верхней границы того или иного объема выделенной группы услуг.

Предположим, что в третьем квартале банк Муниципальный решил рассмотреть в качестве ориентиров улучшения своего ценового преимущества повышение своей средневзвешенной квартальной ставки по депозитам до 2,5%, при сохранении своей средневзвешенной квартальной ставки по кредитам в районе 4%. Отсюда следует, что он будет стремиться получить значение предстоящего квартального спрэда в районе _.

Банку необходимо исследовать, какие изменения в текущих группах оказываемых услуг он должен планировать, чтобы при целевом спрэде получить в предстоящем квартале желаемый для него уровень квартальной рентабельности собственного капитала. Пользуясь тем, что нам известен фактический уровень квартальной рентабельности , который получил банк в результате третьего квартала, возьмем его в качестве возможного желаемого уровня в начале третьего квартала.

_{Для выяснения вопроса, какими мероприятиями по корректировке текущих состояний групп услуг банк Муниципальный может добиться итогового за предстоящий квартал величины спрэда} и уровня рентабельности , необходимо ввести эти числовые значения в ячейки диапазона B36:D36, изображенного на рис. 2.

После решения представленной на рис. 2 эквивалентной задачи линейного программирования с помощью надстройки Excel « Поиск решения», получим результаты, показанные на рис. 3.

В диапазоне ячеек A70:F73 указана целевая процентная структура выделенных групп услуг, при которой на 01.10.05 для банка Муниципальный будет обеспечен итоговый квартальный спрэд в районе и итоговая квартальная рентабельность собственного капитала в районе . Соответственно, в диапазоне ячеек A74:F78 рассчитана разность между целевой процентной структурой баланса на 01.10.05 и достигнутой процентной структурой отчетного баланса на 01.07.05.

Рисунок 3. - Результаты расчета планируемой процентной

дельта – стратегии 1, приводящей к спрэду и

заданной рентабельности

Рисунок 4. - Результаты расчета планируемой процентной

дельта – стратегии 2, приводящей к спрэду и

максимальной рентабельности

Какова же должна быть целевая процентная структура групп услуг по состоянию на 01.10.05, чтобы при заданной величине квартального спрэда банк достиг максимально возможной квартальной рентабельности собственного капитала? Для ответа на этот вопрос необходимо сделать новый расчет на составленной компьютерной модели, для чего в окне «Поиск решения» нужно активизировать позицию «Установить целевую ячейку равной максимальному значению». Получим результаты, представленные на рис. 4.

Как видно из содержания целевой ячейки E68 на рис. 4 максимальная рентабельность собственного капитала на 01.10.05 могла бы составить 7,663%, если бы удалось достичь процентную структуру баланса, представленную на этом же рисунке в диапазоне A70:F73.

Таблица 1- Сравнение дельта - стратегий за период 01.07.05 - 01.10.05

по банку Муниципальный в процентном измерении

ΔL	ΔB	ΔE	ΔN	ΔR	ΔD	ΔV	ΔQ	ΔC	ΔK
Фактическая дельта-стратегия при спрэде 2,215% и рентабельности 6,576%
0,9%	-1,4%	0,6%	0,1%	-0,2%	-4,1%	0,7%	3,7%	-0,5%	0,2%
Планируемая дельта-стратегия 1 при спрэде 1,5% и рентабельности 6,576%
0,6%	-0,3%	0,7%	-0,8%	-0,2%	-4,5%	0,1%	2,7%	0,8%	0,9%
Планируемая дельта-стратегия 2 при спрэде 1,5% и рентабельности 7,663%
0,6%	-0,3%	0,7%	-0,8%	-0,2%	-3,7%	1,0%	2,7%	0,8%	-0,9%

По табл. 1 можно провести сравнение изменений по всем выделенным группам услуг, которые нужно сделать банку Муниципальный, чтобы достичь желаемых целей по спрэду и рентабельности. При сравнении планируемых дельта - стратегии 1 и дельта - стратегии 2 видно, что существенные различия имеются только при процентном изменении групп D, V, K, причем по группе K предлагаются изменения противоположного направления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гришанова А.В., Савиных В.Н. Управление ценовым преимуществом банка через реструктуризацию его услуг. [Текст] / А.В. Гришанова, В.Н. Савиных // Современные проблемы экономики и менеджмента. - Сб. научных трудов, вып. 10.- Новосибирск: СГГА, 2007.