О.Ю.Чуріканова

Національний гірничий університет

 

Застосування нейроних мереж у оцінці ефективності інвестиційних проектів на  вугільних шахтах України

 

Вживання нейромережної технології доречне у випадках, коли формалізація процесу рішення важка або взагалі неможлива. Вона є дуже потужним інструментом моделювання оскільки нелінійна за своєю природою. Проте для завдання аналізу рисків припущення про лінійну сепарабельності вихідних даних в переважній більшості випадків виявляється невірним. Крім того для нейроних мереж не існує проблеми прокльону розмірності, що не дозволяє моделювати лінійні залежності від великого числа змінних.

Для побудови нейроної сітки була використана статистична вибірка з 60 даних по шахтах за чотири роки що і в попередньому підрозділі. Ціллю даної моделі нейромережі буде визначення прибутку шахт з урахуванням певного рівня інвестування за видами інвестицій. Вхідні данні - інвестиції за видами(матеріальні, фінансові, нематеріальні.

В якості вихідних даних узяті  показники прибуткової роботи підприємств, а саме: обсяг виробництва (Х1); дохід (Х2); прибуток (Х3); витрати (Х4), а також основні техніко-економічні характеристики вугілля, вплив яких на інвестиційну діяльність шахт  проаналізовано у [6,8]: середня оптова ціна вугілля (Х5); середня зольність вугілля (Х23); середня вологість вугілля (Х24); середня сірчистість (Х25).

Побудова нейроної мережі виконувалася засобами MS Excel з використанням надбудови neuroexcel. Побудовано нейрону мережу архітектури 17-18-5. Робота такої мережи описується формулою:

                                             (1.11),

 де  i – позначається номер входу,  j — номер нейрону у слою (від 1 до 18), l — номер слою (від 1 до 2),– i-ый входной сигнал j-го нейрона в слое l(від 1 до 17),  – ваговий коефіцієнт i-го входу нейрону номер j у  слою l - 0,5, NETlj – сигнал NET j-го нейрона в слое l, OUNlj – выходной сигнал нейрона, – пороговый уровень нейрона j в слое l.

Для передбачення рівня прибутку при заданому рівні інвестицій, навченій нейроній сітці були представлені довільні данні по заданим входам.

  Рівень інвестицій по шахті Б за 2005 рік мав наступні об’єми (тис. грн.):

вентиляційні установки – 500;

механізовані крепі – 600;

виємочні машини – 170;

забійний конвеєр – 310;

комбайни – 700;

комплексні установки – 450;

шахтний підземний транспорт – 680;

 

електрообладнання – 300;

інше обладнання – 560;

споруди – 900;

запаси матеріалів – 280;

акції – 10;

цінні папери –400;

депозити  - 70;

підготовка кадрів – 110;

дослідження та розробки – 110;

реклама – 420.

 

 

Фінансово економічні показники роботи шахти при цьому були наступні:

Обсяг виробництва - 1020,06;

Дохід – 70090,46;

Прибуток – 1390,15;

Витрати - 68700,61.

Обсяг виробництва - 22038,6;

Середня оптова ціна вугілля – 108,0

Середня зольність 33

Середня волога 2,7

Середня сірчистість 2,5

На 2006 рік запропоновано наступні об’єми інвестування:

 вентиляційні установки – 500;

механізовані крепі – 600;

виємочні машини – 1;

забійний конвеєр – 110;

комбайни – 700;

комплексні установки – 380;

шахтний підземний транспорт – 470;

 

електрообладнання – 210;

інше обладнання – 560;

споруди – 890;

запаси матеріалів – 269;

акції – 1;

цінні папери –350;

депозити  - 50;

підготовка кадрів – 110;

дослідження та розробки – 120;

реклама – 450.

 

З метою визначення ефективності інвестицій, зазначені об’єми інвестування за видами були представлені нейроні сітці.

У результаті прогнозування було отримано наступні данні:

Обсяг виробництва - 918,96;

Дохід – 50890,46;

Прибуток – -48755,15;

Витрати - 99645,61.

Середня оптова ціна вугілля – 102,0

Середня зольність 33

Середня волога 2,5

Середня сірчистість 2,7