Лубсанов Б.Р.

Байкальский государственный университет экономики и права

Скоринговая модель как средство развития ипотечного кредитования

Жилищный вопрос является одним из самых сложных задач в современной России. Поскольку растет стоимость недвижимости, а уровень заработной платы остается на том же самом уровне. Доступность жилья переходит в категорию недоступность.

Решением жилищного вопроса является ипотечное кредитование (кредитование под залог приобретаемого объекта недвижимости). Однако следует учесть, что данный вид кредитования имеет ряд общеизвестных особенностей:

1) продолжительный срок кредитования;

2) низкая стоимость кредита;

3) значительная сумма кредита;

4) обеспечением является приобретаемый объект недвижимости.

С учетом указанных первых трех особенностей банкам необходимо предъявлять особые требования к заемщикам. Избирательность в отношении залогового имущества относится к четвертой особенности.

Остановимся более детально на заемщике и на способах его оценки. Существует два основных способа оценки заемщика: андеррайтинг и скоринг. Обоснование применения андеррайтинга в ипотечном кредитовании вполне понятно и логично. Конкретный детальный анализ заемщика имеет свои достоинства и недостатки.

Если с преимуществами применения андеррайтинга все понятно, то стоит рассмотреть основные минусы данного способа:

- субъективность оценки. Поскольку оценку заемщика осуществляет человек, то элемент субъективности здесь неизбежен, так как оценка производится на основании профессионального суждения, то есть мнения, заключения определенного лица, являющегося основанием для принятия им решения в условиях неопределенности.

- трудоемкость и, как следствие, дороговизна данного метода. Затраты на андеррайтинг значительны. Поскольку банку приходится проверять всех потенциальных заемщиков по многим параметрам, начиная от его внешнего вида, заканчивая финансовым положением работодателя заемщика. Для этого банку приходится иметь значительный штат сотрудников. В условиях значительного потока кредитных заявок данная модель становится все более затратной.

- продолжительный срок рассмотрения заявки. Проверка и принятие решения по кредиту занимает значительное время. Причины столь продолжительного рассмотрения кредитной заявки описаны выше.

Бесспорно андеррайтинг применим, если ипотечный кредитный портфель банка растет не так быстро, то есть заявок на получение кредита незначительное количество.

Но в условиях массового спроса на ипотечные кредиты обоснованность применения андеррайтинга вызывает вопросы. В этих условиях применим скоринг заемщика.

Скоринг широко применяется в потребительском и автокредитовании. В ипотечном кредитовании применение скоринга вызывает подозрения. Однако эти подозрения можно разбить следующими тезисами:

1) скоринговая модель, построенная на статистических данных предыдущих ипотечных кредитах, может быть вполне эффективна;

2) скоринговая модель объективна;

3) скоринговая модель легко настраиваема и может быть подстроена под любую кредитную политику;

4) затраты на оценку заемщика при помощи применения скоринговой модели меньше, чем с применением андеррайтинга.

5) скорость принятия решения выше, чем в андеррайтинге.

Однако не следует считать применение скоринговой модели панацеей от кредитных рисков. Применение скоринговой модели позволит сократить издержки, а также ускорить процесс рассмотрения заявки. Полная нейтрализация кредитных рисков невозможна в силу объективных причин

С положительными сторонами применения скоринговой модели все понятно. Но встает вопрос, как получить скоринговую модель. Существует несколько способов приобретения скоринговой модели:

1) покупка скоринговой модели;

2) разработка своей скоринговой модели.

Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Основным преимуществом покупки скоринговой модели является наработанный опыт разработчика скоринговой модели. Однако данное преимущество имеет и свой существенный минус. В настоящее время передовыми разработчиками скоринговых моделей являются иностранные компании, такие как SAS, FICO, Experian. Применение скоринговых моделей, построенных на основе статистических данных зарубежных стран не применимы в России, поскольку каждое государство имеет свои особенности, начиная от географического положения и религии, заканчивая законодательством.

Не секрет, что менталитет у каждой национальности разный, соответственно и платежная дисциплина заемщиков в разных странах должна быть разной. В первую очередь, это зависит от культуры и географического положения. Уровень культурного развития, морально-этические нормы напрямую влияют на платежную дисциплину заемщика. Также, на взгляд автора, на нее опосредованно влияет географическое положение, в местностях не богатых природными ресурсами население более дисциплинировано. Вышеуказанные факторы можно отнести к объективно-субъективным, которые не зависят и в тоже время зависят от заемщика.

Не меньшую роль в платежной дисциплине заемщика играет законодательство, в частности, трудовое, гражданское, семейное, уголовное. Именно законодательство определяет условия всех взаимоотношений в рамках государства. Законодательство же, в свою очередь, зависит от уровня развития демократических институтов в стране.

С учетом вышеуказанных факторов правильным решением может быть либо создание собственной модели либо совместная разработка скоринговой модели с ведущими системными интеграторами.

Разработка собственной скоринговой модели является трудоемким процессом, который требует значительных ресурсов. Во-первых, банк должен обладать профессиональными кадрами в области программирования и риск-менеджмента. Программирование может осуществляться с помощью стандартного набора Microsoft Office. Для этого применяются макросы Visual Basic в Microsoft Excel. Этого инструментария достаточно, чтобы построить скоринговую модель, основанную на логистической или линейной регрессии. Во-вторых, у банка должны быть данные о заемщике и о его обслуживании кредита за продолжительный период времени. Это нужно для того, чтобы выявить и оценить всевозможные факторы, влияющие на качество обслуживания долга, в динамике. Построение скоринговой модели не является конечным итогом. На основе определенной выборки скоринговая модель должна быть протестирована. При наличии расхождений результатов от ожидаемых скоринговая модель должна быть отрегулирована. Только после успешного прохождения тестирования скоринговую модель можно внедрять. Однако с определенной периодичностью требуется проверять и регулировать модель, поскольку мир, и, в частности, Россия подвержены переменам. Например, в Российской Федерации законодательство меняется с хаотической периодичностью.