Черевко Д.Р., ст.викладач

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Україна

Характеристика економічного ризику зовнішньоторговельних операцій регіону

Оцінка рівня економічного ризику експортно-імпортних операцій регіону є одним з найважливіших етапів ризикології в зовнішньоекономічній діяльності. Питанням ризикології присвячені праці українських та зарубіжних вчених: Альгіна А.П., Балабанова І.Т, Бланка І.А, Вейл П., Верченка П.І., Вітлінського В.В., Гафта М.Г., Дюбуа Д., Кардаша В.А., Кернса К., Кофмана Л., Льюіса Р.Д., Портера М., Поспєлова Г.С., Рогова М.А., Роуза П., Саати Т, Прада А., Фішберна П., Хакена Г., Холта Р.Н., Юдіна Д.Б., Ястремського О.І. та інш. Визначення ризику, як економічної категорії пропонується в [1]: відображення особливості сприйняття заінтересованими суб’єктами економічних відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами і невикористаними можливостями. З погляду міжнародної торгівлі, ризик експортно-імпортних операцій — небезпека втрат з вини іншої сторони або через зміну політичної, економічної чи іншої ситуації в країні партнера [2]. Відомо, що можливих втрат у зовнішньоекономічній діяльності може зазнати будь-хто з її учасників — експортер, імпортер або обслуговуючий банк. Тому дуже важливо знати всі типи ризиків, які виникають у процесі міжнародного товарообміну, а також заходи, що дають змогу ці ризики мінімізувати або усувати зовсім.

В загальному випадку під оцінкою ризику розуміється систематичний процес виявлення чинників і видів ризику та їх кількісна оцінка, тобто методологія аналізу ризиків поєднує якісний і кількісний підходи [3]. Якісний аналіз ризику (виявлення ризику, визначення потенційних зон ризику, прогнозування негативних наслідків) дає можливість на початковому етапі наочно оцінити ступінь ризикованості по кількісному складу ризиків. На етапі кількісного аналізу ризику обчислюються числові значення величин окремих ризиків і ризику об’єкту в цілому. Також виявляється можливий збиток і дається вартісна оцінка від прояву ризику і, нарешті, завершуючою стадією кількісної оцінки є вироблення системи антиризикових заходів і розрахунок їх вартісного еквівалента. Найбільш поширеними методами кількісного аналізу ризику є статистичні, аналітичні, метод експертних оцінок, метод аналогів [3].

На рис.1 представлена схема дослідження ризику експортно-імпортних операцій регіону.

Рис.1. Логічно-структурна схема дослідження ризику експортно-імпортних операцій регіону.

Розглянемо системні показники ступеня ризику [4]:

1) допустимий ризик - це ризик рішення, в результаті нездійснення якого експортеру (імпортеру) загрожує втрата прибутку; в межах цієї зони підприємницька діяльність зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони не перевищують розмір очікуваного прибутку. Показник допустимого ризику - імовірність того, що збитки виявляться більшими, ніж їх граничний допустимий рівень [5] .

2) критичний ризик - це ризик, при якому експортер (імпортер) попадає в зону критичного ризику, що характеризуєтся небезпечністю втрат всіх коштів, що були вкладені експортером (імпортером) в проект. Показник критичного ризику - імовірність того, що збитки виявляться більшими, ніж їх граничний критичний рівень [5] .

3) катастрофічний ризик - ризик, при якому виникає неплатіжоспроможність експортера (імпортера); втрати можуть досягати величини, рівної майновому стану експортера (імпортера). Показник катастрофічного ризику - імовірність того, що збитки виявляться більшими, ніж граничний катастрофічний рівень [5] .

Література

1. В.В.Вітлінський, Г.І.Великоіваненко. Ризикологія в економіці та підприємництві. – К.: КНЕУ, 2004, стор.5.

2. Рогов М.А. Выбор методологии измерения рыночных рисков Value at Risk (VaR) для оценки валютных рисков в банке // http://www.finrisk.ru

3. Risk Metrics - Technical Document, Fourth edition, 1996. Appendix A. Test of conditional normality, Table A2. p. 230.

4. В.В.Вітлінський, П.І.Верченко, А.В.Сігал, Я.С.Наконечний. Економічний ризик: ігрові моделі. – К.: КНЕУ, 2002.

5. Блудова Т.В. Теорія ймовірностей.- Л.: ЛБІ НБУ, 2005.