Экономические науки/1. Банки и банковская система

Лаврова Г. В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Проблеми управління ліквідністю банків та шляхи їх вирішення

Управління ліквідністю банківської системи є одним із пріоритетних завдань центральних банків. Це пов’язано з тим негативним впливом, який здійснює як недостатня, так і надлишкова ліквідність як на рівні окремого банку, так і на рівні усієї банківської системи. Тому підтримання оптимального рівня вільної банківської ліквідності є важливою передумовою розвитку та стійкості банківської системи, стабільності національної грошової одиниці та зниження інфляційних процесів в країні.

Актуальність даної теми полягає у тому, що однією з умов ефективної діяльності комерційних банків є забезпечення високого рівня надійності та мінімального ризику здійснюваних операцій, в основі чого лежить ліквідність банківської установи.

Метою даної роботи є аналіз проблем управління ліквідністю банків та розробка шляхів їх подолання.

Згідно з Постановою Національного банку України № 368, ліквідність банку - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання позичок, інші витрати).

Дослідженню проблеми управління ліквідністю приділяють, значну увагу вітчизняні, російські та зарубіжні вчені: Д. Олійник, Л. Примостка, Т. Корнієнко, М. Поморіна, П. Шальнов, І. Сало, О. Криклій та інші.

Так як, банківська діяльність піддається ризику ліквідності (ризик ліквідності - ризик недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов'язаннями у зв'язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат), тому банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів. Тож управління ліквідністю має велике значення для підтримання стабільності та надійності кожного банку і банківської системи взагалі.

Із настанням світової фінансової кризи банківська система України стикнулася із певними проблемами, що негативно вплинули на її функціювання. До цих проблем належать:

По-перше, зниження рівня довіри до фінансових інститутів. Ця проблема безпосередньо пов'язана із управлінням ліквідністю банків, так як, із настанням фінансової кризи вкладники почали боятися за свої гроші, тож розпочалося активне вилучення депозитів, що ще більше підірвало ліквідність окремих банків.

По-друге, істотне падіння курсу національної валюти. Спостерігалося активне кредитування фізичних та юридичних осіб. В більшій кількості позики були надані у іноземній валюті, а саме у доларах США (звідки, як відомо, й розпочалася світова фінансова криза), тож коли позичальники мусили cплачувати планові внески за позиками істотне падіння курсу національної валюти та відсутність необхідної кількості валюти на ринку зробило це просто неможливим. Тобто, банки не отримували коштів за рахунок яких вони мали б відповісти за своїми зобов'язаннями.

По-третє, погіршення загальної економічної ситуації в країні, що призвело до скорочення припливу коштів з приватного сектору, так як фінансова криза вплинула не тільки на банківську систему, а й на всіх суб'єктів господарювання. Тобто підприємці та фізичні особи не мали достатньої кількості вільних коштів, щоб покласти їх на депозит (дати можливість банкам відповісти по своїм зобов'язанням за рахунок отриманих коштів).

По-четверте, обмеження доступу до міжнародних ринків капіталу. Розглянемо таку ситуацію: банківська система та економіка країни взагалі є стабільними, але є окремий банк, ліквідність якого знизилася та він потребує допомоги. Тож, цей банк має багато прийомів для вирішення цієї проблеми та підвищення своєї ліквідності, назвемо основні з них: отримання позики на міжбанківському ринку, отримання позики в Національному банку України, отримання позики в іноземному банку. Але коли в такій ситуації знаходяться всі банки країни (криза банківської системи), то з усіх вищеперерахованих залишається лише один спосіб розв'язку проблеми - це отримання позики в іноземній банківській установі (так як, у НБУ не достатньо коштів щоб врятувати усі банки). Проблема тільки в тому, що іноземні банки не мають бажання надавати позики у зв'язку із їх високою ризикованістю.

По-п'яте, надмірно ризикована політика комерційних банків, спрямована на забезпечення високих норм прибутку, призводить до виникнення структурних диспропорцій у банківських активах та пасивах за сумами та строками розміщення.

Тому на нашу думку для вирішення вищезазначених проблем ліквідності банківських установ та банківської системи взагалі необхідно підвищити ефективність управління ліквідністю кожного комерційного банку України. Для цього треба зрозуміти саме від чого залежить ефективне управління ліквідністю комерційного банку. Тож, воно  залежить від певних напрямів аналітичної роботи, таких як: оцінка ризиковості окремих активів банку, їх доходності та можливості перетворення на засоби платежу; аналіз впливу на стан ліквідності окремих банківських операцій, здійснення яких супроводжується зміною структури активів і пасивів банку, а отже, і зміною стану його ліквідності; прогнозування зміни співвідношення обсягу залучених вкладів і виданих кредитів з урахуванням макро- та мікроекономічних факторів; оцінка можливостей використання зовнішніх джерел поповнення ліквідних коштів.

Таким чином, на підставі аналізу управління ліквідністю банків можна зробити наступний висновок, що для забезпечення стабільної роботи та підвищення ліквідності банківської системи необхідно вживати заходи з посилення моніторингу за фінансовим станом банків.

Література:

1. Закон  України  "Про банки і банківську діяльність"

2. Постанова Національного банку України № 368 від 28.08.2001 року

3. Міщенко В.І. Ліквідність банківської системи України/ В.І. Міщенко, А.В. Сомик та ін.: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 12 - К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2008. - 180 с.

4. Стельмах В.С. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання та нагляду/ В.С. Стельмах, В.І. Міщенко, В.В. Крилова та ін.: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 11 - К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. - 220 с.