УДК 519.711.008.1

Погребняк М.В.

Вінницький національний аграрний університет

Методи і моделі прийняття рішень в умовах ризику

Ризик невід’ємно пов’язаний з підприємницькою діяльністю і ототожнюється не тільки з можливістю настання збитків, а й як можливість відхилення від цілей, від бажаних, очікуваних результатів, задля досягнення котрих, власне, і приймається рішення.

Роль ризику в економіці:

Ризик – це економічна категорія в діяльності суб’єктів господарювання, пов’язана з подоланням невизначеності, конфліктності оцінювання, управління, неминучого вибору. Він має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру. Оцінка ризику є багатомірною величиною, що характеризує можливі відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, можливої невдачі (збитків) з урахуванням впливу контрольованих (керованих) і неконтрольованих (некерованих) чинників, прямих і зворотних зв’язків[1].

Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності. Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація та регулювання діяльності компанії. Рішення приймаються за різних обставин по відношенню до ризику. Ці обставини традиційно класифікуються як умови невизначеності[2].

Рішення приймаються в умовах невизначеності, коли неможливо оцінити імовірність потенційних результатів, оскільки необхідні чинники є складними і новими, і про них неможливо отримати достовірну інформацію. Стикаючись з невизначеністю, керівник може використовувати різні можливості:

а) спробувати отримати додаткову релевантну інформацію і на її основі ще раз проаналізувати проблему;

б) діяти у відповідності з минулим досвідом, інтуїцією і зробити припущення про імовірність подій[3].

Ризик оцінюють на підставі характеристик:

· очікуване значення;

· середньоквадратичне відхилення;

· коефіцієнт варіації.

Очікуване значення показника - середня зважена, де в якості ваги використовуються імовірності відбуття подій, а в якості величин, що усереднюються - значення показника при кожному з можливих варіантів:

(1)

де - очікуване значення;

- значення при і-тому варіанті;

- імовірність настання і-того варіанту.

Середньоквадратичне відхилення обраховується як:

Середньоквадратичне відхилення - це абсолютна міра ризику. Чим вище середнє квадратичне відхилення, тим вищий ризик.

Коефіцієнт варіації обчислюють так:

Коефіцієнт варіації (V) є відносним ступенем ризику[4].

Дані коефіцієнти характеризують статистичний метод оцінювання і є найбільш придатним для економічних розрахунків.

Список використаних джерел

1. Ніпіаліді О. Прийняття управлінських рішень, аналітичний і інформаційний аспект // Наукові записки. 2001. - №7. – с. 176 – 178.

2. Важицький Ф. Управління в умовах стратегічних невизначеностей: основні методи і засоби // Регіональна економіка. 2001. - №2. – с. 147 – 150.

3. Жигалов В. Т., Цикановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. – К.: Вища школа., 1995. – 223.

4. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя / Авт – сост. Н. Е. Сальков. – Д. – «Станкер», 1998. – 448 с.