Беседіна А.В. ст.гр.БС-07МА

Науковий керівник: Кузьменко C.C.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ

В сучасних умовах світового розвитку існують помітні проблеми у принципах фінансового регулювання і на рівні окремих інститутів, національних економік, світової фінансової системи. Оскільки глобальна економічна криза показала, що національні та наднаціональні органи регулювання і нагляду виявилися не в змозі запобігти системним ризикам дана наукова проблема є актуальною.

Проблеми реформування міжнародних стандартів банківського регулювання і нагляду розглядали в своїх працях такі вітчизняні і закордонні вчені як: С.А. Буковинський, О.Л. Яременко, Ж. де Ларосьєр, В. Ашарай, Г.Син та ін. Але це питання залишається відкритим і потребує подальшого вивчення.

Метою даної роботи є визначення особливостей реформування міжнародних стандартів банківського регулювання і нагляду на сучасному етапі розвитку глобалізацій них процесів.

Задачі даної роботи: виявити головні проблеми в стандартах банківського регулювання і нагляду та розглянути шляхи їх подолання.

Вливання ліквідності з боку регуляторів у різних країнах згладжують кризові явища, проте вони не усувають, а лише приховують глибокі фундаментальні проблеми накопичення системних ризиків [1].

Для оцінки ринкового і кредитного ризиків застосовують такі методи, як:

- VAR – Value-at-Risk – розроблений для того, щоб за допомогою однієї однини відобразити інформацію про ризик портфеля. У чистому виді VAR це така величина, що втрати у вартості портфеля за певний час із заданою вірогідністю не перевищить цю цифру;

- TAIL-VAR – оцінюється ймовірність виникнення втрат більше певного рівня, тобто оцінюється «вага хвоста» розподілу;

- стрес-тестування – метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора - валютного курсу, процентної ставки тощо [3].

Натомість для вимірювання системного ризику універсальні адекватні методи поки розроблені недостатньо.

15 липня 2011 року Європейське Банківське Управління (EBA) публікує результати стрес-тестів 90 банків з 21 країни. Метою тесту є оцінка стійкості аналізованих банків проти негативного, але ймовірного сценарію. 8 банків з 90 не пройшли стрес-тест, і їх потреба в додатковому капіталі протягом двох років складає 2,5 млрд. євро.

Одним із найплідніших способів розв’язання цієї проблеми є підхід, який сьогодні реалізують країни ЄС. Так, у Брюсселі оприлюднено доповідь групи міжнародних експертів, яку очолює колишній президент Банку Франції Ж. де Ларосьєром, де запропоновано заходи щодо реформування міжнародних стандартів банківського регулювання і нагляду [2]. Як головні напрямки реформи системи фінансового регулювання в доповіді запропоновано виокремити такі: реформування міжнародних стандартів банківського регулювання і нагляду «Базель IIІ» ( це документ (розпорядження, інструкція) запропонований і розроблений комітетом Базеля з банківського нагляду, такий, що містить критерії регулювання банківської діяльності, головною ідеєю «Базель IIІ» є збільшення вільного капіталу, що є у банків, для покриття своїх фінансових втрат.); реформування методології регулювання страхових компаній; посилення системи фінансового нагляду і гармонізація регулювальних норм для усунення можливостей регуляторного арбітражу [2].

Всі ці напрямки є актуальними не лише в ЄС, а й у глобальному масштабі.

Отже, в умовах глибокої світової фінансової кризи, перед регулювальними органами всіх країн постає серйозне питання щодо знаходження балансу ефективного використання сил вільного ринку, з одного боку, і можливостей регулювання системних ризиків і запобігання системним кризам – з іншого.

Література:

1. Asharya V.V., Shin H.S., Yorulmazer T. Crisis Resolution and Bank Liquidity; RFS Advance Access published September 15, 2010. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.princeton.edu.

2. Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosiere. – Brussels, 25 February 2009. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cysec.org.cy.

3. Blanco C. Component VaR, VaR delta and VaR beta in Risk Management. Paper presented at the UNICOM Risk & Return Conference. London, 1999. №12 November. . – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbfc.asia.