Современные информационные технологии / 2.Вычислительная техника и программирование

Дроботов А.С.

Волгоградский государственный технический университет

Разработка автоматизированной системы оценки качества инновационных проектов на основе имитационного моделирование

Необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики является эффективная инвестиционная политика. Но, при разработке и анализе эффективности тех или иных инвестиционных проектов, часто приходится сталкиваться с тем, что рассматриваемые при их оценке потоки денежных средств относятся к будущим периодам и носят прогнозный характер. Неопределенность прогнозируемых результатов приводит к возникновению риска того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично.

Предложена автоматизированная система «Поддержка инновационных проектов «Эксперт», которая позволяет оценить эффективность инновационных проектов, а также помочь в управлении рисками проектов за счет использования имитационного моделирования, метода Монте-Карло. В качестве объекта автоматизации выступает бизнес-план инвестиционного проекта [2].

Для оценки качества инновационных проектов на основе имитационного моделирования (метода Монте-Карло) была разработана схема проведения эксперимента [1, с.162], которая заложена в предлагаемую систему. Первым шагом при проведении имитационного моделирования для оценки проекта является установка исходных данных на основании информации из бизнес-плана проекта. После установки начальных данных, следующим шагом является проведение имитационного моделирования – генерации множества возможных исходов риск-переменных для каждого года реализации, и расчет показателя эффективности для каждого эксперимента – чистой современной стоимости проекта. После проведения имитационного моделирования (генерации возможных сценариев развития проекта по риск-переменным), следующим шагом является оценка эффективности проекта в целом на основе данных эксперимента, на основании индикаторов - вероятности реализации неэффективного проекта и индекса ожидаемых потерь. После оценки эффективности проекта в целом, следующим шагом является идентификация возможных рисков проекта на основе проведенного имитационного моделирования по каждой риск-переменной [3, с. 253]. В результате, в ходе проведения имитационного моделирования, определяется эффективность проекта (принятие решения о целесообразности вложения инвестиций в проект), а также определяются какие риски могут повлиять на проект и план реагирования на риски (например, падение объемов продаж товара на втором году реализации, повышение цен на необходимые товары для производства продукции на четвертом году реализации проекта).

Разрабатываемая автоматизированная система включает в себя следующие модули:

1) модуль построение бизнес-плана инвестиционного проекта;

2) модуль проведения имитационного моделирования и оценки общего риска проекта: предназначен для генерации сценариев развития проекта с помощью метода Монте-Карло, а также количественной оценки общего риска проекта на основе данных имитационного моделирования;

3) модуль идентификации рисков (анализа качества бизнес-плана): является дополнением к модулю «проведения имитационного моделирования и оценки общего риска проекта», предназначен для определения того, какие риски, связанные с производством продукции (услуг), могут повлиять на проект и планирования реагирования на данные риски;

4) модуль формирования отчетов: предназначен для формирования отчетов по содержимому бизнес-плана, а также по результатам имитационного моделирования.

Разработанная система может использоваться в процессе разработки бизнес-плана проекта для анализа рисков и выработки стратегии их снижения, а так же для принятия решения по инвестированию проектов.

Кроме того, система может использоваться при подготовке экономических кадров в экономических вузов России. Использование разработанного подхода в оценивании рисков инновационных проектов в обучении студентов экономических специальностей позволит повысить познавательный интерес к экономическому анализу, улучшит понимание экономических законов, способствует развитию исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия решений.

Дальнейшим развитием системы является совершенствование методики оценки качества инновационных проектов с использованием имитационного моделирования.

Литература:

1. Кравец, А.Г. Применение имитационного моделирования для оценки качества бизнес-планов инновационных проектов / А.Г.Кравец, А.С.Дроботов // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2011. - №02(72). – С. 163-166.

2. Макет бизнес-плана, представляемого претендентом в составе заявки [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.siora.ru/businessplan/maket/

3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge / Project Management Institute. – 3 edition. – Project Management Institute, 2004. – 388 p.