Дишлевич В.Л.

Науковий керівник: Мелентьєва О.В.

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СКОРИНГУ ЯК ЕКСПЕРТНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ ПРИ СПОЖИВЧЕМУ КРЕДИТУВАННІ

Розвиток та модернізація банківського сектору економіки, розширення асортименту банківських послуг, удосконалення фінансового законодавства, збільшення обсягів кредитування та спрощення цих процедур — є одними з найважливіших складових економічного зростання. В Україні має місце активний розвиток споживчого кредитування населення. У зв’язку з цим актуальним є удосконалення підходів до організації кредитних відносин банків із клієнтами за споживчим кредитом. Насамперед, це стосується методів оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб, серед яких найпоширенішим та найефективнішим є метод кредитного скорингу.

Дослідженням недоліків використання системи скорингу для оцінки кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом займалися такі вітчизняня та зарубіжні вчені, як О. Кулик, А. Кириченко , Б. Едвардс, Б. Рід, П. Роуз та ін. Проте порівняно мало дослідженою залишається проблема детального опису системи скорингу, її переваг і недоліків як методу оцінки кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом.

Метою даної статті є розгляд скорингової моделі оцінки кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом та визначення її переваг і недоліків.

Скоринг – це математична модель у вигляді зваженої суми певних характеристик, за допомогою якої на основі минулого досвіду банк намагається з’ясувати ймовірність того, що конкретний позичальник не поверне кредит.

В основу скорингу покладено вивчення кредитних історій позичальників, які вже отримували позики у минулому, з метою їх класифікації та визначення характерних ознак надійних та безнадійних клієнтів щодо погашення кредитної заборгованості. Тобто, за допомогою скорингу можна розділити клієнтів на надійних і безнадійних щодо повернення кредиту.

Одним з можливих методів оцінки кредитоспроможності позичальника є метод рейтингової оцінки позичальника. Для цього банк отримує від позичальника такі первинні дані: вік позичальника, розмір заробітної плати, стаж роботи, кількість дітей, сімейний стан, срок співробітництва з банком, наявність власної нерухомості.

Результатом реалізації методики є інтегральний показник, який порівнюється з певним числовим порогом, або лінією поділу, яка є лінією беззбитковості. Клієнтам з інтегральним показником вище цієї лінії видається кредит, клієнтам з інтегральним показником нижче лінії беззбитковості – відмовляють у наданні позички. Все це виглядає дуже просто, однак складність полягає у визначенні, які характеристики варто включати в модель і які вагові коефіцієнти повинні їм відповідати.

Вперше техніка кредитного скорингу була запропонована американським економістом Д. Дюраном у 1941р. Він виявив групу факторів, що дозволяють, на його думку, з достатньою достовірністю визначати ступінь кредитного ризику при отриманні споживчого кредиту. Але кожна банківська установа самостійно обирає перечень найбільш вагомих факторів та присвоює їм відповідні коефіцієнти. Так, наприклад, у США комерційним банкам заборонено використовувати таку характеристику, як стать, тоді як вітчизняні комерційні банки використовують цю характеристику досить широко, оскільки вона є досить показовою (аналіз доводить, що в середньому жінки розраховуються за кредит краще, ніж чоловіки).

Використання саме скорингової моделі як одного з головних інструментів ризик-менеджменту кредитних операцій визнано у всьому світі як одне з найбільш ефективних. Окрім цього метод скорингу дозволяє провести експрес аналіз заявки на кредит дуже швидко у присутності клієнта.

Але, незважаючи на значні перспективи використання та зручність, скорингові системи оцінки кредитоспроможності мають і недоліки. Можна виділити дві основі проблеми, що пов’язані з використанням скорингу. Перша стосується того, що для розробки моделі використовуються лише дані про клієнтів, яким надали кредит. Невідомо, як поведе себе клієнт, якому у кредиті було відмовлено. Друга полягає в тому, що з часом змінюються люди і соціально-економічні умови, що впливають на їхню поведінку. Тому скорингові моделі повинні постійно коректуватись і вдосконалюватись на основі нової вибірки позичальників.

Складання ефективної скорингової моделі є дуже складним та багатоетапним процесом, оскільки передбачає використання великої кількості не тільки кількісних, але й якісних показників. Звичайно, розробки нових скорингових моделей, що відповідатимуть певним умовам діяльності конкретного банку, коштують дорого, тому банки купують уже готові моделі або певне програмне забезпечення за кордоном, тому що вітчизняні розробки не досить досконалі. З іншого боку, саме вітчизняні розробки можуть ефективно відобразити особливості українських позичальників, адже якісні показники кредитоспроможності позичальника мають не менш важливе значення, ніж кількісні.

Висновки. Таким чином, для підвищення ефективності використання скорингу необхідним є створення спеціалізованих скорингових агентств, що будуть співпрацювати як з банками, так і з агентствами кредитних історій. Позитивний досвід створення подібних агентств уже існує в Росії. В Україні в певній мірі ці функції виконують бюро кредитних історій. Скорингові моделі також можуть розроблятись банками самостійно на основі внутрішньої інформації за допомогою спеціально створених відділів, але дозволити собі це можуть лише великі розвинені банки. Створення скорингових агентств сприятиме розгортанню вітчизняних розробок у сфері систем скорингу, що дозволить створити скорингові моделі, більш прийнятні для вітчизняних банків, а також зробити використання скоринових технологій більш дешевими.