Экономические науки/ 3.Финансовые отношения

Войтенко О.М.

Тернопільський національний економічний університет, Україна

Банківські кризи: сутність та особливості прояву

Банківський сектор посідає нині чільне місце в сучасній фінансовій та економічній системах. Продуктами діяльності цього сектора користуються майже всі сфери економіки і суб’єкти економічної діяльності, і тому невдачі і кризи банків можуть зачепити інші фінансові та економічні інститути і призвести до руйнації економічної системи.

Проте, зростання ролі банківського сектору призвело до того, що у виникненні та розвитку кризових явищ помітно зросла роль банків, оскільки саме вони формують інституційну систему, впливаючи на ефективність розподілу кредиту, структуру процентних ставок, рішення у сфері грошово-кредитної політики та їх ретрансляцію економічним агентам. Так, тільки за період 1800–1933 рр. у світі мали місце 14 банківських криз, при яких відбувалося масове припинення банками повернення вкладів. Світова економічна криза 1929–1933 рр. призвела до закриття більш ніж 9 тис. комерційних банків із сукупними депозитами понад 6,5 млрд. дол. [5, с. 96].

Слід зазначити, що проблематика банківської кризи привертає дедалі більшу увагу наукового співтовариства. Незаперечний життєвий факт полягає в тому, що банківська система є першоосновою будь-якої економіки. Без здорової банківської системи не буде і зростання економіки, в якій усі процеси тяжіють до циклічності [2]. Стабільність функціонування, що розуміється як відсутність криз, є чи не головною вимогою суспільства до банківської системи, що відрізняє її від будь-якої іншої галузі економіки.

Розуміння механізмів, які зумовлюють виникнення криз у банківській системі, є, безперечно, першим кроком до запобігання їм у майбутньому. Зарубіжні та вітчизняні дослідники досить глибоко й системно вивчали проблеми, пов'язані з банківськими кризами. Водночас багато теоретичних і прикладних аспектів банківської кризології залишаються недостатньо розробленими, а деякі позиції - дискусійними. Зокрема, існує нагальна теоретико-методологічна і практична потреба у досліджені сутності, причин виникнення і механізмів подолання банківських криз. У зарубіжній і вітчизняній практиці відсутні зважені підходи, що дозволяли б оцінити взаємний вплив банківської та макроекономічної динаміки в умовах довгострокового стабільного зростання економіки, а також взаємозалежність банківських та валютних криз і криз платіжного балансу. Недосконалість методології та інструментарію прогнозування банківських криз не дозволяє повною мірою описати все різноманіття і складність причин, які сприяють нагромадженню кризового потенціалу в банківських системах, що, у свою чергу, зумовлює вибір неефективних стратегій антикризового регулювання банківської діяльності. Крім того, бракує комплексних досліджень щодо визначення впливу різноманітних ризиків на фінансову безпеку окремих банків і банківської системи в цілому.

Як правило, під банківськими кризами розуміють кризи банківського сектора, які ґрунтуються на ефекті "доміно" і при яких нагромадження проблемних активів в обмеженій кількості банків за умов їх неплатоспроможності спричиняє банківську паніку, масове вилучення вкладів, різке скорочення кредитування банками один одного, масове призупинення платежів банками, з наступним колапсом платіжної системи і фінансових ринків.

Більш повно поняття "банківська криза" відображають визначення, пов'язані з втратою банківської ліквідності та платоспроможності [4]. Під банківською кризою традиційно розуміється також стійка нездатність значної кількості банків виконувати свої зобов'язання перед контрагентами, яка проявляється у порушенні умов розрахунково-касового обслуговування і зобов'язань перед вкладниками та держателями банківських зобов'язань, у банкрутстві та ліквідації банківських установ [1]. Підкреслюється також, що у банківській практиці криза проявляється у різкому зниженні платоспроможності банків, які починають відчувати нестачу ресурсів для виконання своїх поточних зобов'язань і для яких характерними є істотний розкид та різкі стрибки ставок.

Трактується банківська криза і як ситуація, в якій проблеми, що виникають у банків, призводять до істотного скорочення капіталу банківської системи [6]. Проте в таких визначеннях розглядуваного поняття увага акцентується не на розкритті його характеристик, а на аналізі його наслідків.

У дослідженні МВФ як банківська криза визначається ситуація примусового масового закриття і злиття банків або їх поглинання державою, а також масового вилучення населенням вкладів з банків.

Банківські кризи знайомі всім країнам і моделям економічних систем. Але класифікація банківських криз залишається питанням відкритим. Говорять про чотири основних "генотипи": кризи перегріву кон'юнктури "суспільства споживання", що стосуються в основному депозитно-кредитних інститутів; боргові фінансові або інфляційні банківські кризи, що можуть переростати у загальноекономічні; банківські кризи юридичних норм; банківські кризи перехідних економічних систем ("кризи політичних передумов").

Водночас розглядаються і такі два типи банківських криз: 1) економічних результатів (мають дві форми прояву — кредитну й фінансову); 2) політичних передумов (які проявляються у протекціоністській і реформаційній формах) [3].

Можна погодитись: очевидний парадокс функціонування банків розвинутих країн полягає в тому, що при довгостроковому стабільному стані економіки (нульових і близьких до нуля темпах зростання) потреба у нових кредитах є обмеженою і постійною. Тим часом гранична схильність до заощадження слабо залежить від темпів розвитку економіки, і населення кожного року зберігає практично незмінну за величиною частку наявних доходів.

Найбільш характерними причинами банківських криз є нагромадження надлишкової ліквідності; відсутність належного банківського нагляду; економічний спад; високі кредитні ризики; нерівномірний розподіл активів і капіталу між банками різних груп; інфляційний тиск на економіку. Вичерпний же перелік ознак системної банківської кризи навряд чи можна скласти, оскільки він відображає, поряд із спільними рисами, специфічні особливості країн.

На думку автора, сучасна банківська криза в Україні, що є складовою загальної фінансово-економічної кризи, зумовлена негативним впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Так, на розвиток кризових явищ у вітчизняній банківській системі, зокрема, вплинула недосконала внутрішня макроекономічна і зовнішньоекономічна політика, що супроводжується економічним спадом і високим інфляційним тиском на економіку; низька капіталізація банків; тривала некерована кредитна експансія на фоні високих кредитних ринків, неналежного рівня управління ними і низької якості наявних активів; існування розривів між зростанням кредитів і ВВП, активами і зобов'язаннями ні обсягами, строками і валютами; нерівномірний розподіл активів і капіталу між банками різних груп; істотна залежність банків від зовнішніх запозичень на фоні світової кризи ліквідності; недосвідченість банківських менеджерів; банківська паніка, викликана недовірою вкладників до банківських установ, а також банків один до одного, що супроводжувалася масовим вилученням коштів з рахунків і згортанням міжбанківського кредитування; прорахунки у валютній політиці, стрімка девальвація національної валюти і зростання спекулятивних операцій банків на валютному ринку; недосконала практика стрес-тестування і внутрібанківського контролю.

Ось чому для подолання кризових явищ у банківській системі України необхідні: проведення обґрунтованої внутрішньої макроекономічної та зовнішньоекономічної політики; якнайшвидше розв'язання проблем реструктуризації та рекапіталізації банків; ліквідація (мінімізація) існуючих розривів між активами і зобов'язаннями банківських інститутів; гарантування міжбанківських кредитів, кредитів для малого й середнього бізнесу та надання підтримки компаніям, які не можуть залучити необхідне фінансування через проблеми у банківському секторі; зниження нормативів мінімальних резервних вимог для комерційних банків; субсидування банкам процентних ставок по кредитах громадянам на придбання вітчизняних товарів; розробка й реалізація ефективної антиінфляційної та антидевальваційної політики; збільшення розміру державних гарантій на банківські вклади; введення тимчасових адміністрацій і кураторів у банківських установах; підвищення фінансової дисципліни, дієвості банківського нагляду і внутрішнього контролю в банках.

Література:

1. Банковский кризис: туман рассеивается? "Вопросы экономики" № 5,1999, с. 4.

2. Джон Смит: "Явления, которые мы наблюдали в последнее время, были экстремальными". "Зеркало недели" від 12 квітня 2008 р

3. Леттер Т. Причины банковских кризисов и управление ими. Лондон, Банк Англії, 1997,47 с.

4. Рудый К. В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. М., "Новое знание", 2003, с. 70-71.

5. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб./ І.В. Шамова. – К. : КНЕУ, 2001. – 195 с.

6. Caprio J.,Klingebiel D. Bank insolvencies. Cross-country experience. "Wоrld Bank Policy Research Working Paper” №1620,1996.