Економічні науки/1 Банки та банківська справа

Дрівінська О.Н., Попова І.В.

Донецький національний університет економіки та торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Останні часи в Україні більшість населення не спроможна купувати товари тривалого користування за рахунок поточних доходів. Набуває актуальності вироблення концепції розвитку споживчого кредитування в умовах ринкової економіки. Система кредитування фізичних осіб потребує вивчення, перш за все, завдань, які стоять перед комерційними банками.

Мета роботи – вивчення ризиків у споживчому кредитуванні та підходи до їх оцінки в Україні.

В економічній літературі, споживчий кредит - це кредит , який надається тільки в національній валюті фізичним особам - резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг та повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Функціонуючи в умовах ринку, суб'єкт господарювання – комерційний банк України, кожний момент часу приймає рішення, але обраний ним шлях не завжди може мати позитивний результат. Таким чином, постійно стикається із ситуацією невизначеності. Внаслідок цього основною вимогою є переведення невизначеності в ризик. Теорія і практика підтверджують, що ризик є неминучим фактором банківської діяльності, тому ефективне управління ризиками є одним із найважливіших елементів банківської справи в цілому.

Ризик (з позиції банку) — це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Управління ризиками — це процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв'язки між різними категоріями (видами) ризиків. Комплекс дій ризик-менеджменту має на меті забезпечити досягнення таких цілей:

• ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюваними банком і
його керівництвом;

• ризики мають бути у межах толерантності, установлених спостережною радою;

• рішення про прийняття ризику має відповідати стратегічним завданням діяльності банку;

• рішення про прийняття ризику має бути конкретним і чітким;

• очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик;

• розподіл капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк.

У зарубіжній банківській практиці найбільш поширеним методом оцінки ризиків споживчого кредитування є скоринг. Скоринг — це математична модель у вигляді зваженої суми певних характеристик, за допомогою якої на основі минулого досвіду банк намагається з'ясувати ймовірність того, що конкретний позичальник не поверне кредит вчасно. Основним принципом при побудові скорингової системи є припущення, що майбутні клієнти комерційного банку будуть вести себе подібно до вже існуючих клієнтів. Score — інтегральний показник, який характеризує ступінь кредитоспроможності позичальника. Інтегральний показник кожного клієнта порівнюється з певним критеріальним значенням. Позичальникам з інтегральним показником, вищим закритеріальне значення, видається кредит, а позичальникам, нижчим — ні.