студент 5 курсу Москаленко О.А.

Харківський національний економічний університет, Україна

Моделі формування кредитного портфелю комерційного банку

Банки - це одна з центральних ланок системи ринкових структур. Вони забезпечують передачу грошового капіталу із сфери накопичення у сферу використання. Завдяки банкам діє механізм розподілу і перерозподілу капіталу за сферами і галузями виробництва. Банки забезпечують економію суспільних витрат обігу і раціоналізацію всіх процесів обігу товарів і капіталів, сприяють подальшому зростанню концентрації виробництва і капіталу. Через банки мобілізуються великі капітали, необхідні для інвестицій, розширення виробництва. Роль банків суттєво змінюється в умовах ринкової економіки. Вони стають надзвичайно важливими суспільними інституціями, від діяльності яких значною мірою залежить економічне благополуччя країни в цілому і кожної людини зокрема. Функції банків все більше виходять за межі простого фінансово-кредитного посередництва. Вони стають важливим механізмом проведення державної грошово-кредитної політики, а через неї - впливу на всі основні економічні процеси в суспільстві.

Кредитна діяльність - основна сфера бізнесу більшості банків України. Вона забезпечує фінансовими ресурсами усі галузі й сфери народного господарства, які відчувають брак вільних грошових ресурсів. Здійснення кредитних операцій має суттєве значення для фінансового забезпечення нормального економічного розвитку. Збалансоване зростання об’ємів наданих кредитів та поліпшення якості кредитного портфеля є необхідною умовою досягнення і підтримання стабільного функціонування й розвитку комерційних банків, їхнього позитивного впливу на розвиток економіки України.

Основою кредитної діяльності є формування кредитного портфелю.

Кредитний портфель - це сукупність всіх кредитів чи позик, виданих банком з метою одержання доходу.

Кредитний портфель - це характеристика структури і якості наданих кредитів, класифікованих за певними критеріями (сукупність вимог банку щодо наданих позик) [1, с.164].

Класифікація банківських кредитів може бути здійснена за різними ознаками [2, с.11]:

1. За терміном видачі кредити підрозділяються на: 1) над короткострокові; 2) короткострокові; 3) середньострокові; 4) довгострокові.

2. Залежно від наявності забезпечення своєчасного повернення позички підрозділяються на: 1) забезпечені; 2) недостатньо забезпечені; 3) незабезпечені.

3. За терміном погашення кредити бувають: 1) термінові; 2) відстрочені; 3) прострочені; 4) достроково погашені.

4. За видами відсоткових ставок позички можуть бути: 1) з фіксованою відсотковою ставкою; 2) з плаваючою відсотковою ставкою.

) За ступенем ризику кредити підрозділяються на 4 групи ризику: 1) стандартні кредити; 2) субстандартні кредити; 3) проблемні кредити; 4) збиткові кредити.

5. За складом позичальників, що входять до кредитного портфеля: 1) кредити організаціям і підприємствам; 2) кредити приватним особам; 3) міжбанківські кредити.

Формування оптимальної структури кредитного портфеля – це побудова регресійних економетричних моделей кредитного портфеля: 1) коштів на кореспондентських рахунках «Ностро»; 2) вкладень в ОВДП; 3) міжбанківських кредитів; 4) кредитів юридичних осіб; 5) кредитів фізичних осіб; 6) кредитів міжнародних фінансових організацій; а також формування оптимальної структури кредитного портфеля, яке полягає в визначенні доходу кожної складової кредитного портфеля та інтервалів в межах, яких кожна складова повинна входити в кредитний портфель, також вирішується оптимізаційна задача, завданням якої є максимізація отриманого прибутку всього кредитного портфеля [3].

Загальна модель формування кредитного портфеля має вигляд:

де Y1(t) - Кошти на кореспондентських рахунках «Ностро»;

Y2(t) - кошти вкладені в ОВДП;

Y3(t) - міжбанківські кредити;

Y4(t) - кредити юридичним особам;

Y5(t) - кредити фізичним особам;

Y6(t) - кредити міжнародних фінансових організацій.

Таким чином можна зробити висновок, що загальний об’єм кредитного портфеля буде постійно збільшуватись, не зважаючи на постійне зменшення коштів вкладених в ОВДП, всі інші складові кредитного портфеля мають тенденції до збільшення.

Список літератури:

1. Киселев В.В. Управление банковским капиталом. М.: Высшая школа, 1997. – 243. с.

2. Кравцова Г.И. Виды и классификация банковских ссуд // Банковский вестник. – 1998. –№9. – С. 23–27.

3. Клебанова Т.С. Дубровина Н.А. Раевнева Е.В. Эконометрия. Х.: ХНЭУ, Изд-во «ИНЖЭК», 2003.- 128с.1. Доугерти Кр. Введение в эконометрику: Пер с аннгл. М.: МГУ: ИНФРА-М, 1997.